Análise da relação entre as taxas de câmbio a vista e futura no Brasil no período 2016 a 2020
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2020 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF) |
Texto Completo: | https://app.uff.br/riuff/handle/1/23203 |
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi analisar a relação entre o mercado à vista e futuro de câmbio no Brasil, investigando qual dos mercados lidera a formação da taxa de câmbio. Durante a investigação foi realizada uma revisão de literatura das mais importantes teorias acerca da formação da taxa de câmbio, como enfoque da análise utilizou-se fatores microeconômicos do mercado cambial brasileiro e do mercado internacional de moedas, buscando entender os agentes atuantes tal como instituições e regras. A base de dados do trabalho conta com amostras diárias das cotações à vista e futura da taxa de câmbio real/dólar no período de 03/10/2016 à 19/08/2020. Foram aplicados os testes de Causalidade de Granger e o teste de cointegração de Eangle-Granger, buscando entender a relação entre os mercados futuro e à vista. Por fim, o mercado futuro é evidenciado como líder na formação da taxa de câmbio brasileira, contendo informações úteis para a formação da taxa de câmbio à vista. |
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Análise da relação entre as taxas de câmbio a vista e futura no Brasil no período 2016 a 2020Taxa de câmbioMoedasCausalidadeMercados de câmbio no BrasilTaxa de câmbioDólarEconomia brasileiraMercado futuroExchange ratesCurrenciesCausalityCurrency exchange market in BrazilO objetivo deste trabalho foi analisar a relação entre o mercado à vista e futuro de câmbio no Brasil, investigando qual dos mercados lidera a formação da taxa de câmbio. Durante a investigação foi realizada uma revisão de literatura das mais importantes teorias acerca da formação da taxa de câmbio, como enfoque da análise utilizou-se fatores microeconômicos do mercado cambial brasileiro e do mercado internacional de moedas, buscando entender os agentes atuantes tal como instituições e regras. A base de dados do trabalho conta com amostras diárias das cotações à vista e futura da taxa de câmbio real/dólar no período de 03/10/2016 à 19/08/2020. Foram aplicados os testes de Causalidade de Granger e o teste de cointegração de Eangle-Granger, buscando entender a relação entre os mercados futuro e à vista. Por fim, o mercado futuro é evidenciado como líder na formação da taxa de câmbio brasileira, contendo informações úteis para a formação da taxa de câmbio à vista.This paper’s goal is to analyze the relationship between market in spot and the future of foreign exchange in Brazil, investigating which of the markets leads the shaping of the exchange rate. The analysis uses microeconomic factors of the Brazilian foreign exchange market, seeking to understand the acting agents such as institutions and rules. The paper’s data base has daily samples of quotations in spot and future real/dollar exchange rate in the period of 10/03/2016 to 08/19/2020. The Granger Causality test and the Eangle-Granger cointegration test were applied, with the goal of understanding the relationship between the future markets and spot markets. Finally, the future market is shown as the leader in the formation of the Brazilian exchange rate, containing useful information for the formation of the spot exchange rate.Universidade Federal FlumimenseCampos dos GoytacazesArêdes, Alan Figueiredo deArêdes, Alan Figueiredo deCampos, Samuel Alex CoelhoTostes, Felipe SantosRosa, João Paulo Sauerbronn Silva2021-09-14T12:20:09Z2021-09-14T12:20:09Z2020info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfROSA, João Paulo Sauerbronn Silva. Análise da relação entre as taxas de câmbio a vista e futura no Brasil no período 2016 a 2019. 2020. Trabalho Final de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, Campos dos Goytacazes, 2020.https://app.uff.br/riuff/handle/1/23203Aluno de GraduaçãoCC-BY-SAinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF)instname:Universidade Federal Fluminense (UFF)instacron:UFF2021-09-14T12:20:10Zoai:app.uff.br:1/23203Repositório InstitucionalPUBhttps://app.uff.br/oai/requestriuff@id.uff.bropendoar:21202024-08-19T11:14:11.486861Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF) - Universidade Federal Fluminense (UFF)false |
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