Métodos de diagnóstico em modelos autoregressivos simétricos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Medeiros, Marcio Jose de
Data de Publicação: 2006
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-04092007-220727/
Resumo: Os modelos autoregressivos simétricos são modelos de regressão em que os erros são correlacionados -- AR(1) -- e pertencem à classe de distribuições simétricas. O objetivo deste trabalho é discutir métodos de diagnóstico de influência para esses modelos. Para ilustrar a metodologia, são apresentados exemplos do modelo de precificação de ativos (CAPM).
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