Testes de distância em modelos de regressão com erros nas variáveis

• Autor(a) principal: Cabral, Celso Rômulo Barbosa
• Data de Publicação: 2000
• Tipo de documento: Tese
• Idioma: por
• Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
• Texto Completo: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-024449/
• topic: Análise Multivariada; Probabilidade

Apresentamos uma aplicação da teoria geral dos testes de distância a modelos com erros nas variáveis. Consideramos o modelo de regressão linear simples com intercepto nulo, o modelo de regressão multivariado e um caso especial deste, o modelo decalibração comparativa. Comparamos, utilizando dados simulados, a função poder do teste de distância para hipóteses com restrições nos parâmetros com as funções poder de outros testes gerais, formulados sem incorporar em suas estruturas assuposições de erros nas variáveis e hipóteses restritas simultaneamente. Sabemos que, quando a matriz jacobiana da função que descreve as restrições nas hipóteses tem posto completo, a distribuição nula assintótica da estatística do teste dedistância é uma mistura de distribuições qui-quadrado. Isto não é necessariamente verdadeiro qiando existem pontos singulares na hipótese nula. Sugerimos uma modificação na estatística de teste que assegura a convergência à uma mistura dedistribuições qui-quadrado. Dois conjuntos de dados reais são analisados de acordo com as técnicas propostas