Estudo sobre o saldo de transações correntes baseado no modelo de suavização do consumo : uma aplicação para a economia japonesa no período 1970-2005

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Leonardo Baptista Correia
Data de Publicação: 2007
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://doi.org/10.11606/D.96.2007.tde-25042008-135416
Resumo: Esse estudo tem como objetivo analisar se o saldo em transações correntes japonês, durante os últimos trinta e cinco anos, pode ser explicada pelo modelo de suavização do consumo. O presente trabalho engloba desde derivações formais daqueles modelos mais tradicionais até a estimação do componente de suavização do consumo a ser expresso pelo saldo em transações correntes. De uma forma geral, o modelo intertemporal tem aderência com os dados observados para a economia japonesa, com o resultado obtido principalmente por meio de uma análise de cointegração de Johansen e pela estimação de um VAR bivariado.
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spelling info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesis Estudo sobre o saldo de transações correntes baseado no modelo de suavização do consumo : uma aplicação para a economia japonesa no período 1970-2005 Consumption suavization models of current account - an aplication for Japanese economy during 1970 - 2005 2007-11-29Eliezer Martins DinizAlex Luiz FerreiraSilvio Yoshiro Mizuguchi MiyazakiLeonardo Baptista CorreiaUniversidade de São PauloEconomiaUSPBR Economia japonesa International macroeconomics Japanese economics Macroeconomia internacional Séries temporais Time series Esse estudo tem como objetivo analisar se o saldo em transações correntes japonês, durante os últimos trinta e cinco anos, pode ser explicada pelo modelo de suavização do consumo. O presente trabalho engloba desde derivações formais daqueles modelos mais tradicionais até a estimação do componente de suavização do consumo a ser expresso pelo saldo em transações correntes. De uma forma geral, o modelo intertemporal tem aderência com os dados observados para a economia japonesa, com o resultado obtido principalmente por meio de uma análise de cointegração de Johansen e pela estimação de um VAR bivariado. This work has as objective to analyze if the Japanese current account in the last 35 years can be explained by the consumption suavization movements. The research deals with the formal derivation and estimates a model for Japanese data. Regarding some hypothesis, the current account model from consumption suavization fits the Japanese data sastifactory. During the period which the research took, was particular in the Japanese economic history, mainly because it was the period of Japanese Miracle had begun but also the most and severe recession in that country. A major recession combined with the most important period of fast economic growth gave a good scenario to exam the shocks suavization movements in the Japanese economy. https://doi.org/10.11606/D.96.2007.tde-25042008-135416info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USP2023-12-21T20:06:50Zoai:teses.usp.br:tde-25042008-135416Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212023-12-22T13:16:43.355210Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
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