Intervalos de confiança para altos quantis oriundos de distribuições de caudas pesadas
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2009 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP |
Texto Completo: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22062009-235400/ |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo calcular intervalos de confiança para altos quantis oriundos de distribuições de caudas pesadas. Para isso, utilizamos os métodos da aproximação pela distribuição normal, razão de verossimilhanças, {\\it data tilting} e gama generalizada. Obtivemos, através de simulações, que os intervalos calculados a partir do método da gama generalizada apresentam probabilidades de cobertura bem próximas do nível de confiança, com amplitudes médias menores do que os outros três métodos, para dados gerados da distribuição Weibull. Todavia, para dados gerados da distribuição Fréchet, o método da razão de verossimilhanças fornece os melhores intervalos. Aplicamos os métodos utilizados neste trabalho a um conjunto de dados reais, referentes aos pagamentos de indenizações, em reais, de seguros de incêndio, de um determinado grupo de seguradoras no Brasil, no ano de 2003 |
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Intervalos de confiança para altos quantis oriundos de distribuições de caudas pesadasConfidence intervals for high quantiles from heavy-tailed distributions.altos quantisconfidence intervals.distribuições de caudas pesadaseventos extremosextremal eventsheavy-tailed distributionshigh quantilesintervalos de confiança.Este trabalho tem como objetivo calcular intervalos de confiança para altos quantis oriundos de distribuições de caudas pesadas. Para isso, utilizamos os métodos da aproximação pela distribuição normal, razão de verossimilhanças, {\\it data tilting} e gama generalizada. Obtivemos, através de simulações, que os intervalos calculados a partir do método da gama generalizada apresentam probabilidades de cobertura bem próximas do nível de confiança, com amplitudes médias menores do que os outros três métodos, para dados gerados da distribuição Weibull. Todavia, para dados gerados da distribuição Fréchet, o método da razão de verossimilhanças fornece os melhores intervalos. Aplicamos os métodos utilizados neste trabalho a um conjunto de dados reais, referentes aos pagamentos de indenizações, em reais, de seguros de incêndio, de um determinado grupo de seguradoras no Brasil, no ano de 2003In this work, confidence intervals for high quantiles from heavy-tailed distributions were computed. More specifically, four methods, namely, normal approximation method, likelihood ratio method, data tilting method and generalised gamma method are used. A simulation study with data generated from Weibull distribution has shown that the generalised gamma method has better coverage probabilities with the smallest average length intervals. However, from data generated from Fréchet distribution, the likelihood ratio method gives the better intervals. Moreover, the methods used in this work are applied on a real data set from 1758 Brazilian fire claimsBiblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPChiann, ChangMontoril, Michel Helcias2009-03-10info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22062009-235400/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2024-08-16T19:25:02Zoai:teses.usp.br:tde-22062009-235400Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212024-08-16T19:25:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false |
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