Avaliação de desempenho de modelos de Credit Score ajustados por análise de sobrevivência

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Tomazela, Susana Miyuki Okaze
Data de Publicação: 2007
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-150458/
Resumo: Esta pesquisa tratou de modelos de Credit Score desenvolvidos pela metodologia de regressão logística e de análise de sobrevivência, com destaque para a determinação do modelo mais adequado, baseando-se em medidas de avaliação de desempenho conhecidas, como a estatística de Kolmogorov-Smirnov, a área sob a curva de Lorentz (ROC), o coeficiente de Gini, uma medida pouco utilizada como a distância de Mahalanobis e, ainda, duas novas propostas: uma envolvendo a área entre as curvas de distribuição acumulada dos escores e outra considerada a diferença entre as taxas de inadimplência nos intervalos do escore definidos pelos decis, com destaque para os intervalos extremos.
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