Comparação de métodos de estimação de modelos de apreçamento de ativos
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2012 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP |
Texto Completo: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-01032013-224944/ |
Resumo: | O objetivo deste trabalho é comparar diferentes formas de estimação de modelos de apreçamento de ativos. Além dos métodos tradicionais, que utilizam toda a amostra no processo de estimação dos parâmetros do modelo, será utilizado o método rolling, que estima os parâmetros através da utilização de janelas móveis de tamanho fixo. Com isso, utilizando a técnica de backtesting, procura-se averiguar se o método rolling proporciona um ganho na qualidade de ajuste em modelos de apreçamento de ativos. |
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Comparação de métodos de estimação de modelos de apreçamento de ativosComparison of methods for estimation of asset pricing modelsanálise rollingasset pricing modelsconsumption-based models.factor modelsModelos de apreçamento de ativosmodelos de consumo.modelos de fatoresrolling analysisO objetivo deste trabalho é comparar diferentes formas de estimação de modelos de apreçamento de ativos. Além dos métodos tradicionais, que utilizam toda a amostra no processo de estimação dos parâmetros do modelo, será utilizado o método rolling, que estima os parâmetros através da utilização de janelas móveis de tamanho fixo. Com isso, utilizando a técnica de backtesting, procura-se averiguar se o método rolling proporciona um ganho na qualidade de ajuste em modelos de apreçamento de ativos.The aim of this project is to compare methods of estimating asset pricing models. In addition to using traditional methods, which estimate the models parameters by using the entire sample at once, the rolling method will be used. This method estimates the models parameters by using a rolling window of fixed size through the sample. By using backtesting, we seek to investigate whether the rolling approach provides an improvement in the goodness of fit in asset pricing models.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPChiann, ChangSilva Neto, Aníbal Emiliano da2012-08-14info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-01032013-224944/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2024-08-14T21:10:02Zoai:teses.usp.br:tde-01032013-224944Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212024-08-14T21:10:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false |
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O objetivo deste trabalho é comparar diferentes formas de estimação de modelos de apreçamento de ativos. Além dos métodos tradicionais, que utilizam toda a amostra no processo de estimação dos parâmetros do modelo, será utilizado o método rolling, que estima os parâmetros através da utilização de janelas móveis de tamanho fixo. Com isso, utilizando a técnica de backtesting, procura-se averiguar se o método rolling proporciona um ganho na qualidade de ajuste em modelos de apreçamento de ativos. |
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