Comparação de métodos de estimação de modelos de apreçamento de ativos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Aníbal Emiliano da Silva Neto
Data de Publicação: 2012
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://doi.org/10.11606/D.45.2012.tde-01032013-224944
Resumo: O objetivo deste trabalho é comparar diferentes formas de estimação de modelos de apreçamento de ativos. Além dos métodos tradicionais, que utilizam toda a amostra no processo de estimação dos parâmetros do modelo, será utilizado o método rolling, que estima os parâmetros através da utilização de janelas móveis de tamanho fixo. Com isso, utilizando a técnica de backtesting, procura-se averiguar se o método rolling proporciona um ganho na qualidade de ajuste em modelos de apreçamento de ativos.
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spelling info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesis Comparação de métodos de estimação de modelos de apreçamento de ativos Comparison of methods for estimation of asset pricing models 2012-08-14Chang ChiannAirlane Pereira AlencarGuilherme de Oliveira Lima Cagliari MarquesAníbal Emiliano da Silva NetoUniversidade de São PauloEstatísticaUSPBR análise rolling asset pricing models consumption-based models. factor models Modelos de apreçamento de ativos modelos de consumo. modelos de fatores rolling analysis O objetivo deste trabalho é comparar diferentes formas de estimação de modelos de apreçamento de ativos. Além dos métodos tradicionais, que utilizam toda a amostra no processo de estimação dos parâmetros do modelo, será utilizado o método rolling, que estima os parâmetros através da utilização de janelas móveis de tamanho fixo. Com isso, utilizando a técnica de backtesting, procura-se averiguar se o método rolling proporciona um ganho na qualidade de ajuste em modelos de apreçamento de ativos. The aim of this project is to compare methods of estimating asset pricing models. In addition to using traditional methods, which estimate the models parameters by using the entire sample at once, the rolling method will be used. This method estimates the models parameters by using a rolling window of fixed size through the sample. By using backtesting, we seek to investigate whether the rolling approach provides an improvement in the goodness of fit in asset pricing models. https://doi.org/10.11606/D.45.2012.tde-01032013-224944info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USP2023-12-21T18:01:58Zoai:teses.usp.br:tde-01032013-224944Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212023-12-22T11:57:05.963518Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
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