Ergodicidade em sistemas econômicos com interação social e agentes heterogêneos.

• Autor(a) principal: Dawid, Paulo Evandro
• Data de Publicação: 2009
• Tipo de documento: Tese
• Idioma: por
• Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
• Texto Completo: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-123658/
• topic: Processos Estocásticos

Este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da influência social heterogênea no comportamento agregado de um modelo econômico. Para tanto, será utilizado um modelo de agentes heterogêneos interagentes (MAHI) em que a influência entre os agente é aleatória, ou seja, os agentes são heterogêneos na intensidade com que reagem ao comportamento dos demais. O preço é introduzido no modelo como uma variável global e modelado como um parâmetro exógeno, um processo estacionário ou determinado pela demanda. A fim de estudar as propriedades desse modelo, principalmente a existência e unicidade de equilíbrios, são utilizadas três técnicas: (i) análise de sistemas dinâmicos associados ao modelo no limite de grande número de agentes, (ii) análise de ergodicidade em processos estocásticos a tempo discreto e (iii) equações de evolução em processos markovianos a tempo contínuo.