Aplicação de metodologias Spline na estrutura a termo para o mercado brasileiro
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2002 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP |
Texto Completo: | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-124727/ |
Resumo: | O foco principal deste trabalho está concentrado na adequação de alguns métodos empíricos, partindo de um preceito de cálculo ex-ante, para a estimativa da estrutura a termo das taxas de juros, considerando a utilização e a análise do desempenho de uma série de modelos. Desta maneira, o principal objetivo deste estudo é aplicar metodologias ex-ante para mensurar, com uma relativa exatidão, o desempenho de três diferentes tipos de modelos de estimativa da estrutura a termo, sendo que cada um destes modelos contém três variações, totalizando nove testes. Para o cumprimento destes objetivos este trabalho foi dividido em cinco capítulos, incluindo a parte introdutória, que além de descrever resumidamente o intuito desta dissertação, faz uma breve revisão bibliográfica e justifica a escolha das metodologias utilizadas. O Capítulo 2 consiste em uma revisão de conceitos, tanto econômicos quanto financeiros. Serão apresentadas as diferenças entre os tipos de taxas, as relações entre elas e os pressupostos sobre os quais estará baseado este trabalho. O Capítulo 3 contém uma breve explicação das metodologias comumente aplicadas. Além disso, os Spllines e suas variáveis são detalhadamente expostos junto a uma breve compilação matemática sobre Splines e polinômios em geral. O Capitulo 4 apresenta as metodologias e os dados utilizados para testar os diferentes modelos analisados. Os resultados desses testes são exibidos na segunda parte desse capítulo. As conclusões estão no capítulo 5, seguidas pela bibliografia utilizada. |
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Aplicação de metodologias Spline na estrutura a termo para o mercado brasileiroApplication of Spline methodologies in the term structure for the Brazilian marketAnálise numéricaApproximationAproximaçãoFixed Income fundFunções SplineFundo de renda fixaNumerical analysisSpline functionsO foco principal deste trabalho está concentrado na adequação de alguns métodos empíricos, partindo de um preceito de cálculo ex-ante, para a estimativa da estrutura a termo das taxas de juros, considerando a utilização e a análise do desempenho de uma série de modelos. Desta maneira, o principal objetivo deste estudo é aplicar metodologias ex-ante para mensurar, com uma relativa exatidão, o desempenho de três diferentes tipos de modelos de estimativa da estrutura a termo, sendo que cada um destes modelos contém três variações, totalizando nove testes. Para o cumprimento destes objetivos este trabalho foi dividido em cinco capítulos, incluindo a parte introdutória, que além de descrever resumidamente o intuito desta dissertação, faz uma breve revisão bibliográfica e justifica a escolha das metodologias utilizadas. O Capítulo 2 consiste em uma revisão de conceitos, tanto econômicos quanto financeiros. Serão apresentadas as diferenças entre os tipos de taxas, as relações entre elas e os pressupostos sobre os quais estará baseado este trabalho. O Capítulo 3 contém uma breve explicação das metodologias comumente aplicadas. Além disso, os Spllines e suas variáveis são detalhadamente expostos junto a uma breve compilação matemática sobre Splines e polinômios em geral. O Capitulo 4 apresenta as metodologias e os dados utilizados para testar os diferentes modelos analisados. Os resultados desses testes são exibidos na segunda parte desse capítulo. As conclusões estão no capítulo 5, seguidas pela bibliografia utilizada.The main focus of this work is concentrated on the adequacy of some empirical methods, starting from an ex-ante calculation precept, for the estimation of the term structure of interest rates, considering the use and analysis of the performance of a series of models. Thus, the main objective of this study is to apply ex-ante methodologies to measure, with relative accuracy, the performance of three different types of term structure estimation models, with each of these models containing three variations, totaling nine tests . In order to fulfill these objectives, this work was divided into five chapters, including the introductory part, which, in addition to briefly describing the purpose of this dissertation, makes a brief bibliographical review and justifies the choice of methodologies used. Chapter 2 consists of a review of concepts, both economic and financial. The differences between the types of rates, the relationships between them and the assumptions on which this work will be based will be presented. Chapter 3 contains a brief explanation of commonly applied methodologies. Furthermore, Spllines and their variables are exposed in detail along with a brief mathematical compilation on Splines and polynomials in general. Chapter 4 presents the methodologies and data used to test the different models analyzed. The results of these tests are shown in the second part of this chapter. The conclusions are in chapter 5, followed by the bibliography used.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPKuhl, Nelson MugayarMateos, Héctor Ramírez2002-06-20info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-124727/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2021-12-20T18:26:02Zoai:teses.usp.br:tde-20122021-124727Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212021-12-20T18:26:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false |
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