Modelos heterocedásticos com erros nas variáveis
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2010 |
Tipo de documento: | Tese |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP |
Texto Completo: | https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124312/ |
Resumo: | Neste trabalho estudamos modelos de regressão (funcionais e estruturais) heterocedásticos com erros nas variáveis. Utilizamos técnicas clássicas (método dos momentos, máxima verossimilhança e escore corrigido) para obter estimadores consistentes e suas distribuições limite. Estudamos os seguintes modelos: (1) modelo de regressão linear simples heterocedástico com erros nas variáveis e na equação, (2) modelo de regressão polinomial heterocedástico com erros nas variáveis e na equação, (3) modelo de regressão múltipla com uma distribuição flexível para a covariável observada e (4) modelo normal assimétrico multivariado com uma parametrização generalizada. As performances dos estimadores e testes são estudadas através de simulações de Monte Carlo. Também apresentamos aplicações a dados reais a fim de ilustrar a utilidade prática das propostas estudadas. |
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