Derivação da distribuição implícita nos preços de opções

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Assis, Guilherme Soares da Costa
Data de Publicação: 2007
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/
Resumo: Segundo Engl (1993) em física e matemática aplicada, dois problemas são tidos como direto e inverso se o primeiro prevê efeitos de causas conhecidas e o segundo identifica causas de efeitos observados. Uma característica comumente observada em problemas inversos é a de que esses não satisfazem algumas condições de estabilidade como a existência de uma solução, uma única solução e uma dependência continua da solução para com os dados de entrada. O objetivo principal desse trabalho é analisar diferentes métodos para extração de informações contidas nos preços de opções (problema inverso) e escolher um desses métodos para ser implementado. Para extrair tais informações, é necessário entender como os preços são formados (problema direto). Primeiramente será feita uma introdução dos modelos teóricos mais conhecidos, juntamente com sua adequação e aplicabilidade ao caso brasileiro. Em seguida, as características desses modelos serão analisadas, e finalmente o modelo mais adequado será implementado e testado.
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