Portfólios eficientes incluindo opções

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Dunder, Cibele
Data de Publicação: 1998
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-020115/
Resumo: Apresentamos um estudo sobre seleção de portfólios eficientes baseados nos três primeiros momentos estatísticos: média, variância e assimetria. Nossa abordagem é uniperiódica e voltada a potfólios formados por ativos fundamentais com retorno (quase) log-normal e opções européias ('calls' e 'puts'). Nos primeiros capítulos fazemos uma revisão da teoria básica de portfólios, como o modelo de Markowitz, e definições de ativos e derivativos. Também deduzimos novas expressões de covariância, necessárias pela incorporação das opções, e desenvolvemos algoritmos e implementações para resolver os problemas de quadratura surgidos. Estes procedimentos foram incorporados no software de análise financeira Critical-Point. Também aprofundamos o modelo padrão de análise de portfólios introduzindo assimetria, dando expressões de co-assimetrias e desenvolvendo algoritmos numéricos eficientes e implementações para resolver os problemas de cubatura que aparecem. No capítulo final analisamos alguns exemplos de portfólios formados por ativos e derivativos do mercado financeiro brasileiro
id USP_ede222b4cbabb3848039683fe7e2b6a3
oai_identifier_str oai:teses.usp.br:tde-20210729-020115
network_acronym_str USP
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository_id_str 2721
spelling Portfólios eficientes incluindo opçõesnot availableTeoria De Sistemas E ControleApresentamos um estudo sobre seleção de portfólios eficientes baseados nos três primeiros momentos estatísticos: média, variância e assimetria. Nossa abordagem é uniperiódica e voltada a potfólios formados por ativos fundamentais com retorno (quase) log-normal e opções européias ('calls' e 'puts'). Nos primeiros capítulos fazemos uma revisão da teoria básica de portfólios, como o modelo de Markowitz, e definições de ativos e derivativos. Também deduzimos novas expressões de covariância, necessárias pela incorporação das opções, e desenvolvemos algoritmos e implementações para resolver os problemas de quadratura surgidos. Estes procedimentos foram incorporados no software de análise financeira Critical-Point. Também aprofundamos o modelo padrão de análise de portfólios introduzindo assimetria, dando expressões de co-assimetrias e desenvolvendo algoritmos numéricos eficientes e implementações para resolver os problemas de cubatura que aparecem. No capítulo final analisamos alguns exemplos de portfólios formados por ativos e derivativos do mercado financeiro brasileironot availableBiblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPStern, Julio MichaelDunder, Cibele1998-05-20info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-020115/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2021-07-31T19:00:10Zoai:teses.usp.br:tde-20210729-020115Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212021-07-31T19:00:10Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
dc.title.none.fl_str_mv Portfólios eficientes incluindo opções
not available
title Portfólios eficientes incluindo opções
spellingShingle Portfólios eficientes incluindo opções
Dunder, Cibele
Teoria De Sistemas E Controle
title_short Portfólios eficientes incluindo opções
title_full Portfólios eficientes incluindo opções
title_fullStr Portfólios eficientes incluindo opções
title_full_unstemmed Portfólios eficientes incluindo opções
title_sort Portfólios eficientes incluindo opções
author Dunder, Cibele
author_facet Dunder, Cibele
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Stern, Julio Michael
dc.contributor.author.fl_str_mv Dunder, Cibele
dc.subject.por.fl_str_mv Teoria De Sistemas E Controle
topic Teoria De Sistemas E Controle
description Apresentamos um estudo sobre seleção de portfólios eficientes baseados nos três primeiros momentos estatísticos: média, variância e assimetria. Nossa abordagem é uniperiódica e voltada a potfólios formados por ativos fundamentais com retorno (quase) log-normal e opções européias ('calls' e 'puts'). Nos primeiros capítulos fazemos uma revisão da teoria básica de portfólios, como o modelo de Markowitz, e definições de ativos e derivativos. Também deduzimos novas expressões de covariância, necessárias pela incorporação das opções, e desenvolvemos algoritmos e implementações para resolver os problemas de quadratura surgidos. Estes procedimentos foram incorporados no software de análise financeira Critical-Point. Também aprofundamos o modelo padrão de análise de portfólios introduzindo assimetria, dando expressões de co-assimetrias e desenvolvendo algoritmos numéricos eficientes e implementações para resolver os problemas de cubatura que aparecem. No capítulo final analisamos alguns exemplos de portfólios formados por ativos e derivativos do mercado financeiro brasileiro
publishDate 1998
dc.date.none.fl_str_mv 1998-05-20
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-020115/
url https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-020115/
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv
dc.rights.driver.fl_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.none.fl_str_mv
dc.publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
dc.source.none.fl_str_mv
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
instname:Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
instname_str Universidade de São Paulo (USP)
instacron_str USP
institution USP
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)
repository.mail.fl_str_mv virginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.br
_version_ 1809090926112407552

Registros relacionados