Refinamento de propriedades assintóticas do estimador de máxima verossimilhança

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Magalhães, Tiago Maia
Data de Publicação: 2016
Tipo de documento: Tese
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113013/
Resumo: Nesta tese obtemos uma expressão geral para encontrar a matriz de covariância até ordem (n POT -2) do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés até ordem (n POT -1) e não corrigido. Aplicamos a expressão obtida no modelo de dispersão e no modelo de regressão beta. Com as matrizes obtidas e os respectivos estimadores corrigidos nos modelos estudados, propomos modificações no teste de Wald. Além disso, encontramos a expressão para o coeficiente de assimetria até ordem (n POT -1/2) da distribuição do estimador de máxima verossimilhança dos parâmetros no modelo de regressão beta. Avaliamos os resultados encontrados por meio de estudos de simulação de Monte Carlo.
id USP_f07c38e98e5f4a61b48c8a86b9f03e7c
oai_identifier_str oai:teses.usp.br:tde-20230727-113013
network_acronym_str USP
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository_id_str 2721
spelling Refinamento de propriedades assintóticas do estimador de máxima verossimilhançanot availableInferência EstatísticaInferência ParamétricaNesta tese obtemos uma expressão geral para encontrar a matriz de covariância até ordem (n POT -2) do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés até ordem (n POT -1) e não corrigido. Aplicamos a expressão obtida no modelo de dispersão e no modelo de regressão beta. Com as matrizes obtidas e os respectivos estimadores corrigidos nos modelos estudados, propomos modificações no teste de Wald. Além disso, encontramos a expressão para o coeficiente de assimetria até ordem (n POT -1/2) da distribuição do estimador de máxima verossimilhança dos parâmetros no modelo de regressão beta. Avaliamos os resultados encontrados por meio de estudos de simulação de Monte Carlo.not availableBiblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPBotter, Denise AparecidaMagalhães, Tiago Maia2016-05-02info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfhttps://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113013/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2024-08-16T17:47:03Zoai:teses.usp.br:tde-20230727-113013Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212024-08-16T17:47:03Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
dc.title.none.fl_str_mv Refinamento de propriedades assintóticas do estimador de máxima verossimilhança
not available
title Refinamento de propriedades assintóticas do estimador de máxima verossimilhança
spellingShingle Refinamento de propriedades assintóticas do estimador de máxima verossimilhança
Magalhães, Tiago Maia
Inferência Estatística
Inferência Paramétrica
title_short Refinamento de propriedades assintóticas do estimador de máxima verossimilhança
title_full Refinamento de propriedades assintóticas do estimador de máxima verossimilhança
title_fullStr Refinamento de propriedades assintóticas do estimador de máxima verossimilhança
title_full_unstemmed Refinamento de propriedades assintóticas do estimador de máxima verossimilhança
title_sort Refinamento de propriedades assintóticas do estimador de máxima verossimilhança
author Magalhães, Tiago Maia
author_facet Magalhães, Tiago Maia
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Botter, Denise Aparecida
dc.contributor.author.fl_str_mv Magalhães, Tiago Maia
dc.subject.por.fl_str_mv Inferência Estatística
Inferência Paramétrica
topic Inferência Estatística
Inferência Paramétrica
description Nesta tese obtemos uma expressão geral para encontrar a matriz de covariância até ordem (n POT -2) do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés até ordem (n POT -1) e não corrigido. Aplicamos a expressão obtida no modelo de dispersão e no modelo de regressão beta. Com as matrizes obtidas e os respectivos estimadores corrigidos nos modelos estudados, propomos modificações no teste de Wald. Além disso, encontramos a expressão para o coeficiente de assimetria até ordem (n POT -1/2) da distribuição do estimador de máxima verossimilhança dos parâmetros no modelo de regressão beta. Avaliamos os resultados encontrados por meio de estudos de simulação de Monte Carlo.
publishDate 2016
dc.date.none.fl_str_mv 2016-05-02
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
format doctoralThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113013/
url https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113013/
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv
dc.rights.driver.fl_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.none.fl_str_mv
dc.publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
dc.source.none.fl_str_mv
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
instname:Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
instname_str Universidade de São Paulo (USP)
instacron_str USP
institution USP
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)
repository.mail.fl_str_mv virginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.br
_version_ 1815257218419785728

Registros relacionados