Matriz de covariâncias de segunda ordem do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos não lineares da família exponencial

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Magalhães, Tiago Maia
Data de Publicação: 2011
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125315/
Resumo: Neste trabalho encontramos, com base em Peers e Iqbal, a matriz de covariâncias até ordem 'n IND -2' do estimador de máxima verossimilhança do parâmetro 'Beta' em modelos não lineares da família exponencial. Mostramos que a matriz resultante é assimétrica e propusemos uma correção na expressão de Peers e Iqbal que a torna simétrica. Para esses modelos obtivemos, também, a matriz de covariância até ordem 'n IND -2' do estimador de máxima verossimilhança de 'Beta' corrigido pelo viés de ordem 'n IND -1'. Com base na matrizobtida, fizemos as modificações no teste e Wald. Em todos os resultados encontrados por meio de estudos de simulação de Monte Carlo
id USP_c09bda0f524f6587aef238e46196109a
oai_identifier_str oai:teses.usp.br:tde-20220712-125315
network_acronym_str USP
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository_id_str 2721
spelling Matriz de covariâncias de segunda ordem do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos não lineares da família exponencialnot availableInferência EstatísticaNeste trabalho encontramos, com base em Peers e Iqbal, a matriz de covariâncias até ordem 'n IND -2' do estimador de máxima verossimilhança do parâmetro 'Beta' em modelos não lineares da família exponencial. Mostramos que a matriz resultante é assimétrica e propusemos uma correção na expressão de Peers e Iqbal que a torna simétrica. Para esses modelos obtivemos, também, a matriz de covariância até ordem 'n IND -2' do estimador de máxima verossimilhança de 'Beta' corrigido pelo viés de ordem 'n IND -1'. Com base na matrizobtida, fizemos as modificações no teste e Wald. Em todos os resultados encontrados por meio de estudos de simulação de Monte Carlonot availableBiblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPBotter, Denise AparecidaMagalhães, Tiago Maia2011-03-30info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125315/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2024-08-16T15:55:03Zoai:teses.usp.br:tde-20220712-125315Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212024-08-16T15:55:03Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
dc.title.none.fl_str_mv Matriz de covariâncias de segunda ordem do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos não lineares da família exponencial
not available
title Matriz de covariâncias de segunda ordem do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos não lineares da família exponencial
spellingShingle Matriz de covariâncias de segunda ordem do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos não lineares da família exponencial
Magalhães, Tiago Maia
Inferência Estatística
title_short Matriz de covariâncias de segunda ordem do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos não lineares da família exponencial
title_full Matriz de covariâncias de segunda ordem do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos não lineares da família exponencial
title_fullStr Matriz de covariâncias de segunda ordem do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos não lineares da família exponencial
title_full_unstemmed Matriz de covariâncias de segunda ordem do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos não lineares da família exponencial
title_sort Matriz de covariâncias de segunda ordem do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés em modelos não lineares da família exponencial
author Magalhães, Tiago Maia
author_facet Magalhães, Tiago Maia
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Botter, Denise Aparecida
dc.contributor.author.fl_str_mv Magalhães, Tiago Maia
dc.subject.por.fl_str_mv Inferência Estatística
topic Inferência Estatística
description Neste trabalho encontramos, com base em Peers e Iqbal, a matriz de covariâncias até ordem 'n IND -2' do estimador de máxima verossimilhança do parâmetro 'Beta' em modelos não lineares da família exponencial. Mostramos que a matriz resultante é assimétrica e propusemos uma correção na expressão de Peers e Iqbal que a torna simétrica. Para esses modelos obtivemos, também, a matriz de covariância até ordem 'n IND -2' do estimador de máxima verossimilhança de 'Beta' corrigido pelo viés de ordem 'n IND -1'. Com base na matrizobtida, fizemos as modificações no teste e Wald. Em todos os resultados encontrados por meio de estudos de simulação de Monte Carlo
publishDate 2011
dc.date.none.fl_str_mv 2011-03-30
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125315/
url https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125315/
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv
dc.rights.driver.fl_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Liberar o conteúdo para acesso público.
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.none.fl_str_mv
dc.publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
publisher.none.fl_str_mv Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
dc.source.none.fl_str_mv
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
instname:Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
instname_str Universidade de São Paulo (USP)
instacron_str USP
institution USP
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)
repository.mail.fl_str_mv virginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.br
_version_ 1815257217463484416

Registros relacionados