Uma metodologia de apreçamento de swaps exóticos para derivativos multivariados

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Annoni, Renato
Data de Publicação: 2005
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Texto Completo: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19042023-105555/
Resumo: Este trabalho tem como mote principal o apreçamento de um Swap Exótico que possui dois caracteres fundamentais na sua diferenciação: limitadores fixos, inferior e superior, em cada uma das contrapartes e opção de arrependimento para a contraparte que adquire este direito. Dado que não havia literatura explícita para o seu apreçamento específico, foi aqui desenvolvida a avaliação deste derivativo determinando-se sua solução analítica completa. E procurando não se ater meramente à determinação desta fórmula de apreçamento, este trabalho busca, já aproveitando a linha de discussão deste ativo bidimensional, lançar bases de tratamento de ativos muItivariados, tanto com enfoque analítico quanto com enfoque de mercado. Nesta linha de se colocar o duplo enfoque, reside o anseio geral de desenvolvimento analítico de derivativos complexos com sua concomitante demanda por viabilidade de implementação. O desafio é arraigar todo este contexto, passando pela suficiente simplicidade de tratamento, a fim de poder ser assimilada pelas ferramentas computacionais convencionais, ao tempo de resposta que o mercado sempre necessita. É crível que estes objetivos tenham sido alcançados com êxito neste trabalho.
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