Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: PAULO SIGA THOMAZ
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Dissertação
Título da fonte: Portal de Dados Abertos da CAPES
Texto Completo: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=7639962
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