Quantificação do momento de investir em ativos minerais por meio da teoria das opções reais

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Lima,Gabriel A.C.
Data de Publicação: 2001
Outros Autores: Suslick,Saul B.
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: REM. Revista Escola de Minas (Online)
Texto Completo: http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-44672001000200013
Resumo: Os métodos tradicionais de avaliação econômica de projetos baseados no fluxo de caixa descontado apresentam limitações quando são utilizados para quantificar o momento de investir ("timing") em projetos de exploração e produção de bens minerais, bem como não fornecem modelos adequados para a previsão do comportamento futuro das variáveis críticas do projeto como preços e custos. Nesse trabalho, é empregada a teoria das opções reais para quantificar os impactos de postergar ou adiar os investimentos em um projeto de petróleo, utilizando-se um modelo geométrico Browniano para modelar o preço do óleo, variável mais crítica do projeto.
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