Investigação da Memória de Longo Prazo na Taxa de Câmbio no Brasil
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Data de Publicação: | 2006 |
Outros Autores: | , |
Tipo de documento: | Artigo |
Idioma: | eng por |
Título da fonte: | Revista Brasileira de Economia (Online) |
Texto Completo: | https://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/915 |
Resumo: | Neste trabalho, é medida a evolução da memória de longo prazo da taxa de câmbio diária, Real contra Dólar dos Estados Unidos, no período de 1995 a 2004. Essa medição é realizada por meio da análise R/S clássica, com janela móvel de dados. O trabalho focaliza o abandono do regime de câmbio administrado em favor do de câmbio flutuante, ocorrido em 1999, identificando antipersistência da taxa de câmbio durante a vigência do primeiro regime e memória longa a partir do início da vigência do segundo regime. Mostra também evidência de memória longa para as volatilidades dos retornos das taxas analisadas. |
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Investigação da Memória de Longo Prazo na Taxa de Câmbio no BrasilNeste trabalho, é medida a evolução da memória de longo prazo da taxa de câmbio diária, Real contra Dólar dos Estados Unidos, no período de 1995 a 2004. Essa medição é realizada por meio da análise R/S clássica, com janela móvel de dados. O trabalho focaliza o abandono do regime de câmbio administrado em favor do de câmbio flutuante, ocorrido em 1999, identificando antipersistência da taxa de câmbio durante a vigência do primeiro regime e memória longa a partir do início da vigência do segundo regime. Mostra também evidência de memória longa para as volatilidades dos retornos das taxas analisadas.EGV EPGE2006-11-14info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionArticlesArtigosapplication/pdfapplication/pdfhttps://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/915Revista Brasileira de Economia; Vol. 60 No. 2 (2006); 193-209Revista Brasileira de Economia; v. 60 n. 2 (2006); 193-2091806-91340034-7140reponame:Revista Brasileira de Economia (Online)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVengporhttps://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/915/66https://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/915/516Souza, Sergio R.S.Tabak, Benjamin M.Cajueiro, Daniel O.info:eu-repo/semantics/openAccess2009-01-07T17:52:38Zoai:ojs.periodicos.fgv.br:article/915Revistahttps://periodicos.fgv.br/rbe/https://periodicos.fgv.br/rbe/oai||rbe@fgv.br1806-91340034-7140opendoar:2024-03-06T13:02:55.586054Revista Brasileira de Economia (Online) - Fundação Getulio Vargas (FGV)true |
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