Um estudo empírico entre países dos fatores determinantes do spread bancário

• Autor(a) principal: Oliveira,Fernando Nascimento de
• Data de Publicação: 2021
• Outros Autores: Barros,Carlos Eduardo Rezende Caire de
• Tipo de documento: Artigo
• Idioma: por
• Título da fonte: Revista Brasileira de Economia (Online)
• Texto Completo: http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402021000400496
• topic: spread bancário; estudos entre países; fatores determinantes

O objetivo desse trabalho é encontrar fatores determinantes do spread bancário que se mostrem significativos em um grupo heterogêneo de países e em um período considerável. Para tal foi usada uma amostra com dados em painel composta por 208 países no período entre 1996 e 2016. Ao invés de selecionarmos os regressores com base em um modelo prédefinido, dado o grande número de modelos e a divergência de resultados, optamos por regredir grandes grupos de variáveis explicativas contra o spread bancário em diversos cenários. Nosso objetivo era observar quais dessas variáveis mantiveram uma relação estatisticamente significativa com o spread em todos os cenários. Uma vez obtidas as variáveis explicativas, os resultados são analisados com base nos modelos e à luz da literatura existente sobre o tema. Os resultados indicam que a liquidez no mercado monetário (M3), os custos operacionais, a concentração bancária e as receitas não provenientes de juros são as variáveis que mostraram uma relação de maior resiliência com o spread bancário, independentemente do conjunto de países ou do período observado.