Sobre uma nova teoria de precificação de opções e outros derivativos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Cassettari,Ailton
Data de Publicação: 2001
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Revista Brasileira de Economia (Online)
Texto Completo: http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402001000300005
Resumo: Este artigo desenvolve uma nova teoria de precificação de títulos derivativos, implementando-a para a situação particular de opções de compra européias de ações sem dividendos a partir da premissa básica de que o drift do ativo subjacente desempenha papel relevante no processo de precificação, no contexto dos fenômenos de transporte. É feita uma confrontação sistemática com os bem-conhecidos modelos Black-Scholes e Ornstein-Uhlenbeck bivariado que mostra a plausibilidade e efetividade desta abordagem.
id FGV-8_ab7734556166f1e944f213b479c38a86
oai_identifier_str oai:scielo:S0034-71402001000300005
network_acronym_str FGV-8
network_name_str Revista Brasileira de Economia (Online)
repository_id_str
spelling Sobre uma nova teoria de precificação de opções e outros derivativosmodelos de precificação de opçõesprecificação de ativosEste artigo desenvolve uma nova teoria de precificação de títulos derivativos, implementando-a para a situação particular de opções de compra européias de ações sem dividendos a partir da premissa básica de que o drift do ativo subjacente desempenha papel relevante no processo de precificação, no contexto dos fenômenos de transporte. É feita uma confrontação sistemática com os bem-conhecidos modelos Black-Scholes e Ornstein-Uhlenbeck bivariado que mostra a plausibilidade e efetividade desta abordagem.Fundação Getúlio Vargas2001-09-01info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersiontext/htmlhttp://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402001000300005Revista Brasileira de Economia v.55 n.3 2001reponame:Revista Brasileira de Economia (Online)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGV10.1590/S0034-71402001000300005info:eu-repo/semantics/openAccessCassettari,Ailtonpor2006-05-15T00:00:00Zoai:scielo:S0034-71402001000300005Revistahttp://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/issue/archivehttps://old.scielo.br/oai/scielo-oai.php||rbe@fgv.br1806-91340034-7140opendoar:2006-05-15T00:00Revista Brasileira de Economia (Online) - Fundação Getulio Vargas (FGV)false
dc.title.none.fl_str_mv Sobre uma nova teoria de precificação de opções e outros derivativos
title Sobre uma nova teoria de precificação de opções e outros derivativos
spellingShingle Sobre uma nova teoria de precificação de opções e outros derivativos
Cassettari,Ailton
modelos de precificação de opções
precificação de ativos
title_short Sobre uma nova teoria de precificação de opções e outros derivativos
title_full Sobre uma nova teoria de precificação de opções e outros derivativos
title_fullStr Sobre uma nova teoria de precificação de opções e outros derivativos
title_full_unstemmed Sobre uma nova teoria de precificação de opções e outros derivativos
title_sort Sobre uma nova teoria de precificação de opções e outros derivativos
author Cassettari,Ailton
author_facet Cassettari,Ailton
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Cassettari,Ailton
dc.subject.por.fl_str_mv modelos de precificação de opções
precificação de ativos
topic modelos de precificação de opções
precificação de ativos
description Este artigo desenvolve uma nova teoria de precificação de títulos derivativos, implementando-a para a situação particular de opções de compra européias de ações sem dividendos a partir da premissa básica de que o drift do ativo subjacente desempenha papel relevante no processo de precificação, no contexto dos fenômenos de transporte. É feita uma confrontação sistemática com os bem-conhecidos modelos Black-Scholes e Ornstein-Uhlenbeck bivariado que mostra a plausibilidade e efetividade desta abordagem.
publishDate 2001
dc.date.none.fl_str_mv 2001-09-01
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402001000300005
url http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402001000300005
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv 10.1590/S0034-71402001000300005
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv text/html
dc.publisher.none.fl_str_mv Fundação Getúlio Vargas
publisher.none.fl_str_mv Fundação Getúlio Vargas
dc.source.none.fl_str_mv Revista Brasileira de Economia v.55 n.3 2001
reponame:Revista Brasileira de Economia (Online)
instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
instname_str Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron_str FGV
institution FGV
reponame_str Revista Brasileira de Economia (Online)
collection Revista Brasileira de Economia (Online)
repository.name.fl_str_mv Revista Brasileira de Economia (Online) - Fundação Getulio Vargas (FGV)
repository.mail.fl_str_mv ||rbe@fgv.br
_version_ 1754115904423067648