Análise empírica da curva de juros real brasileira: uma aplicação prática na tomada de decisão de carteira de renda fixa
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Data de Publicação: | 2011 |
Tipo de documento: | Dissertação |
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Título da fonte: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10438/8620 |
Resumo: | Um dos grandes desafios na gestão de uma carteira de renda fixa passa pela estimação da curva de juros dos títulos que a compõe. Sua correta estimação e a identificação dos fatores de risco associados a estes títulos são imprescindíveis para uma boa gestão de uma carteira de renda fixa, assim como para o correto apreçamento dos ativos. O presente trabalho tem por objetivo estimar a curva de juros real da economia brasileira a partir de um conjunto de títulos negociados no mercado. Os títulos em questão são as notas do tesouro nacional série B (NTN-B), que tem sua rentabilidade vinculada à variação da inflação (IPCA), acrescida de juros definidos no momento da compra. Por se tratar de títulos que pagam cupom não se pode observar num primeiro momento sua estrutura a termo, nesse sentido, serão apresentados modelos capazes de extrair a curva 'zero cupom' a partir destes títulos e estimar a estrutura a termo da taxa de juros real. Através da análise de componentes principais será possível identificar os principais fatores responsáveis por movimentos na curva estimada e consequentemente no preço do título. Alguns cenários macroeconômicos serão elaborados de forma a estudar o comportamento dos títulos frente a choques nesses fatores (análise de sensibilidade). A elaboração de cenários e a análise das prováveis trajetórias para o preço deste título auxiliarão na gestão de carteiras de títulos de renda fixa. |
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Brito, Renan Souza Pinto deEscolas::EPGEFGVVicente, JoséBarbedo, Cláudio HenriqueAlmeida, Caio Ibsen Rodrigues de2011-09-20T20:40:47Z2011-09-20T20:40:47Z2011-05-30BRITO, Renan Souza Pinto de. Análise empírica da curva de juros real brasileira: uma aplicação prática na tomada de decisão de carteira de renda fixa. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2011.http://hdl.handle.net/10438/8620Um dos grandes desafios na gestão de uma carteira de renda fixa passa pela estimação da curva de juros dos títulos que a compõe. Sua correta estimação e a identificação dos fatores de risco associados a estes títulos são imprescindíveis para uma boa gestão de uma carteira de renda fixa, assim como para o correto apreçamento dos ativos. O presente trabalho tem por objetivo estimar a curva de juros real da economia brasileira a partir de um conjunto de títulos negociados no mercado. 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A elaboração de cenários e a análise das prováveis trajetórias para o preço deste título auxiliarão na gestão de carteiras de títulos de renda fixa.porEstrutura à termoNTN-BJuros RealEconomiaFinançasTaxas de jurosTítulos (Finanças)Mercado financeiroAnálise empírica da curva de juros real brasileira: uma aplicação prática na tomada de decisão de carteira de renda fixainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALTese - Mestrado FGV.pdfTese - Mestrado FGV.pdfDissertação de Mestradoapplication/pdf873176https://repositorio.fgv.br/bitstreams/2faf1bf3-f9ff-4e97-a440-c0bfd0d81ba7/download2dd9a6c54d3362dca3aa5c18f4d394b2MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84707https://repositorio.fgv.br/bitstreams/91153a88-3f9f-42e2-ad92-d5d179c7bd0a/downloaddfb340242cced38a6cca06c627998fa1MD52TEXTTese - 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Um dos grandes desafios na gestão de uma carteira de renda fixa passa pela estimação da curva de juros dos títulos que a compõe. Sua correta estimação e a identificação dos fatores de risco associados a estes títulos são imprescindíveis para uma boa gestão de uma carteira de renda fixa, assim como para o correto apreçamento dos ativos. O presente trabalho tem por objetivo estimar a curva de juros real da economia brasileira a partir de um conjunto de títulos negociados no mercado. Os títulos em questão são as notas do tesouro nacional série B (NTN-B), que tem sua rentabilidade vinculada à variação da inflação (IPCA), acrescida de juros definidos no momento da compra. Por se tratar de títulos que pagam cupom não se pode observar num primeiro momento sua estrutura a termo, nesse sentido, serão apresentados modelos capazes de extrair a curva 'zero cupom' a partir destes títulos e estimar a estrutura a termo da taxa de juros real. Através da análise de componentes principais será possível identificar os principais fatores responsáveis por movimentos na curva estimada e consequentemente no preço do título. Alguns cenários macroeconômicos serão elaborados de forma a estudar o comportamento dos títulos frente a choques nesses fatores (análise de sensibilidade). A elaboração de cenários e a análise das prováveis trajetórias para o preço deste título auxiliarão na gestão de carteiras de títulos de renda fixa. |
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