Análise da função de reação do Banco Central do Brasil entre 2000 e 2012: inclusão de preços de ativos, não linearidade e queda da taxa de juros neutra
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Data de Publicação: | 2013 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10438/10533 |
Resumo: | In this paper we address empirically two issues in the monetary policy field: the estimate of an extended Taylor rule with the inclusion of a financial index containing information based on asset prices and the assumption of nonlinearity of the Taylor Rule. The main findings indicate that the Central Bank of Brazil does not follow an augmented Taylor rule when carrying out the monetary policy and there is evidence of non-linearity of its reaction function. Furthermore, we find evidence of a decline in the actual equilibrium interest rate in the Brazilian economy. |
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Silva, Cristiano Oliveira daEscolas::EESPMendes, Aldo LuizDana, SamyMoura, Alkimar R.2013-02-22T17:22:52Z2013-01-28SILVA, Cristiano Oliveira da. Análise da função de reação do Banco Central do Brasil entre 2000 e 2012: inclusão de preços de ativos, não linearidade e queda da taxa de juros neutra. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2013.http://hdl.handle.net/10438/10533In this paper we address empirically two issues in the monetary policy field: the estimate of an extended Taylor rule with the inclusion of a financial index containing information based on asset prices and the assumption of nonlinearity of the Taylor Rule. The main findings indicate that the Central Bank of Brazil does not follow an augmented Taylor rule when carrying out the monetary policy and there is evidence of non-linearity of its reaction function. Furthermore, we find evidence of a decline in the actual equilibrium interest rate in the Brazilian economy.Neste trabalho são abordados empiricamente dois temas bastante atuais no âmbito da política monetária: a estimativa de uma Regra de Taylor aumentada com a inclusão de um vetor de preços de ativos financeiros e a hipótese de não-linearidade da Regra de Taylor. Os principais resultados encontrados sugerem que o Banco Central do Brasil não segue uma Regra de Taylor aumentada na condução da política monetária e que há evidências de não-linearidade de sua função de reação. Além disso, encontramos evidência de recuo da taxa de juros real de equilíbrio (ou neutra) da economia brasileira.porModelos econométricosRegra de TaylorPolítica monetáriaTaxas de juros - BrasilPreço de ativosLinearidadeEconomiaPolítica monetária - BrasilPolítica monetária - BrasilPolítica monetária - Modelos matemáticosTaylor, Regra deTaxas de juros - BrasilAnálise da função de reação do Banco Central do Brasil entre 2000 e 2012: inclusão de preços de ativos, não linearidade e queda da taxa de juros neutrainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisforever10000-01-01reponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALDissertacaoCOS18F.pdfDissertacaoCOS18F.pdfapplication/pdf356009https://repositorio.fgv.br/bitstreams/277ba2f8-8bdf-41f3-a6ea-af2950e5a19d/download6e98ce3fad442142bb50e216f7bca5fdMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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