Análise de persistência de performance de investimento: há evidências de persistências em fundos ativos de ibovespa para clientes do varejo?

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ricca, Jorge Marino
Data de Publicação: 2003
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10438/3756
Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar o desempenho de quinze fundos de ações de varejo tendo como características a gestão ativa e como objetivo de mercado superar o índice Ibovespa, para o período compreendido entre janeiro de 1999 e junho de 2003. A análise pretende verificar a existência de persistência de desempenho neste grupo de fundos através dos métodos de análises de desempenho mais utilizados no mercado de fundos de ações, separando-os em três grupos de desempenho. O trabalho tem como segundo objetivo analisar a possibilidade de fundos certificados por metodologias qualitativas apresentarem desempenho superior aos fundos não certificados, dentro da amostra deste estudo. As conclusões demonstraram que há evidências de persistência de desempenho deste grupo de fundos, tanto em períodos de um ano como em dois anos. Foram encontradas evidências de que os fundos certificados tendem a apresentar melhores resultados que os demais fundos ativos de Ibovespa selecionados para este estudo.
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