Risco soberano e probabilidade de default implícita em swaps de crédito

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Caratori, Bruno Melo
Data de Publicação: 2008
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Texto Completo: https://hdl.handle.net/10438/1720
Resumo: Este trabalho propõe um modelo de forma reduzida livre de arbitragem para a extração de probabilidades de default a partir de spreads de Swaps de Crédito e aplica-o realizando uma análise da percepção de risco da dívida soberana brasileira confrontando dois momentos com contextos econômicos distintos. É utilizada uma modelagem paramétrica da estrutura temporal das probabilidades condicionais de default para a qual se testa duas formas funcionais distintas: Constante por Partes e Linear por Partes. Os resultados fornecem evidências que corroboram a aplicabilidade do modelo e indicam uma clara vantagem da modelagem Linear por Partes, por se ajustar melhor aos dados e possuir implicações convenientes na estrutura a termo das taxas de juros ajustadas ao risco de default.
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spelling Caratori, Bruno MeloEscolas::EPGEFGVVicente, José Valentim MachadoLowenkron, AlexandreAlmeida, Caio Ibsen Rodrigues de2008-09-17T13:20:57Z2008-09-17T13:20:57Z2008-09-17CARATORI, Bruno Melo. Risco soberano e probabilidade de default implícita em swaps de crédito. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2008.https://hdl.handle.net/10438/1720Este trabalho propõe um modelo de forma reduzida livre de arbitragem para a extração de probabilidades de default a partir de spreads de Swaps de Crédito e aplica-o realizando uma análise da percepção de risco da dívida soberana brasileira confrontando dois momentos com contextos econômicos distintos. É utilizada uma modelagem paramétrica da estrutura temporal das probabilidades condicionais de default para a qual se testa duas formas funcionais distintas: Constante por Partes e Linear por Partes. Os resultados fornecem evidências que corroboram a aplicabilidade do modelo e indicam uma clara vantagem da modelagem Linear por Partes, por se ajustar melhor aos dados e possuir implicações convenientes na estrutura a termo das taxas de juros ajustadas ao risco de default.The present study introduces a reduced-form and arbitrage-free model for extracting default probabilities from Credit Default Swap spreads and applies it by analyzing the risk perception of Brazil’s sovereign debt comparing the model’s implications in two distinct economic moments. A parametric approach is used for the term structure of conditional default probabilities in which two different function shapes are tested: Piecewise Constant and Piecewise Linear. The results present evidences supporting the model’s applicability and highlight a clear advantage in the Piecewise Linear approach for its estimates yield a better fit to the data and its convenient implications on the term structure of risk-adjusted interest rates.porRisco soberanoModelagem na forma reduzidaProbabilidade de defaultDerivativos de créditoEconomiaRisco (Economia)Derivativos (Finanças)Troca (Finanças)Inadimplência (Finanças)Risco soberano e probabilidade de default implícita em swaps de créditoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas 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