Aplicação do modelo de Bakshi-Chen no mercado acionário brasileiro: um modelo dinâmico de precificação de ações
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Data de Publicação: | 2014 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10438/12008 |
Resumo: | There are many works in quantitative finance on the pricing of derivatives, but very little regarding the valuation of underlying stocks. In this dissertation, we will apply the Bakshi-Chen model on the valuation of Brazilian Equities. The parameters of the model are the 12-month trailing EPS, expected earnings growth, and interest rate. We will show the gain of accuracy in pricing stocks relative to the Gordon model and back test the model in order to find out if investors or the model are better in trying to estimate the value of stocks |
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Kechichian, Renato SarkisEscolas::EESPMarques, Alessandro MartimBonfiglioli, EfremRuilova Terán, Juan Carlos2014-09-06T12:14:20Z2015-03-19T11:53:42Z2014-08-08KECHICHIAN, Renato Sarkis. Aplicação do modelo de Bakshi-Chen no mercado acionário brasileiro: um modelo dinâmico de precificação de ações. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2014.http://hdl.handle.net/10438/12008There are many works in quantitative finance on the pricing of derivatives, but very little regarding the valuation of underlying stocks. In this dissertation, we will apply the Bakshi-Chen model on the valuation of Brazilian Equities. The parameters of the model are the 12-month trailing EPS, expected earnings growth, and interest rate. We will show the gain of accuracy in pricing stocks relative to the Gordon model and back test the model in order to find out if investors or the model are better in trying to estimate the value of stocksÉ vasta a literatura em finanças quantitativas sobre o apreçamento de derivativos, porém é bem reduzida em se tratando de ações. Nessa dissertação, procuramos aplicar o modelo de Bakshi-Chen na avaliação de ações listadas na Bovespa. Os inputs do modelo são o lucro por ação, LPA, dos últimos doze meses, a expectativa de crescimento de lucro para os doze meses seguintes (g), e a taxa de juros. Vamos mostrar o ganho de precisão em relação ao modelo de Gordon e avaliar o modelo na prática realizando um backtest para descobrir se o modelo consegue estimar o valor das ações melhor do que os investidores.porModelo de Bakshi-ChenPrecificação de açõesModelo de GordonPrecificação quantitativaEconomiaAções (Finanças)Ações (Finanças) - PreçosBolsa de Valores de São PauloTaxas de jurosProcesso estocásticoAplicação do modelo de Bakshi-Chen no mercado acionário brasileiro: um modelo dinâmico de precificação de açõesinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesis2015reponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALTese- Renato Sarkis Kechichian Revisado PDF.pdfTese- Renato Sarkis Kechichian Revisado PDF.pdfartigo 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