Carteiras de renda fixa: imunização, risco de imunização e risco idiossincrático
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Data de Publicação: | 2011 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
Texto Completo: | https://hdl.handle.net/10438/8496 |
Resumo: | O termo imunização significa construir uma carteira de títulos de forma a torná-la imune a variações nas taxas de juros. O presente trabalho tem o intuito de avaliar a eficácia das diferentes estratégias de imunização de um portfólio e avaliar seus impactos sobre a rentabilidade dos mesmos. O trabalho aborda medidas de Duração, Convexidade e Dispersão, além de medidas do VaR (value-at-risk) e o CVaR (conditional value-at-risk). O objetivo é analisar de que forma essas medidas de risco podem ser usadas como parâmetros indicadores da carteira ótima e como elas se relacionam entre si. Além disto, este trabalho inova ao introduzir uma análise sobre o risco idiossincrático a que uma carteira pode ficar exposta ao tentar mitigar o risco de imunização. Para avaliar o desempenho das diferentes estratégias de imunização e a existência de um trade off entre risco idiossincrático e risco de imunização foram realizados estudos empíricos de otimização de carteiras com títulos prefixados da dívida interna brasileira no período de 2006 a 2010. |
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Freitas, Marise Reis deEscolas::EPGEFGVBonomo, Marco Antônio CesarVicente, José Valentim MachadoBarbedo, Cláudio Henrique da Silveira2011-08-03T19:00:48Z2011-08-03T19:00:48Z2011-05-10FREITAS, Marise Reis de. Carteiras de renda fixa: imunização, risco de imunização e risco idiossincrático. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2011.https://hdl.handle.net/10438/8496O termo imunização significa construir uma carteira de títulos de forma a torná-la imune a variações nas taxas de juros. O presente trabalho tem o intuito de avaliar a eficácia das diferentes estratégias de imunização de um portfólio e avaliar seus impactos sobre a rentabilidade dos mesmos. O trabalho aborda medidas de Duração, Convexidade e Dispersão, além de medidas do VaR (value-at-risk) e o CVaR (conditional value-at-risk). O objetivo é analisar de que forma essas medidas de risco podem ser usadas como parâmetros indicadores da carteira ótima e como elas se relacionam entre si. Além disto, este trabalho inova ao introduzir uma análise sobre o risco idiossincrático a que uma carteira pode ficar exposta ao tentar mitigar o risco de imunização. Para avaliar o desempenho das diferentes estratégias de imunização e a existência de um trade off entre risco idiossincrático e risco de imunização foram realizados estudos empíricos de otimização de carteiras com títulos prefixados da dívida interna brasileira no período de 2006 a 2010.The objective of an immunization strategy is to guarantee a final portfolio value independently of interest rate changes. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of different immunization strategies. We analyze traditional risk measures such as Duração, Convexity, Dispersion, and other more recent risk measures such as Value at Risk and Conditional Value at Risk. We also examine immunization strategies performance and how they can be used as tools for the formation of an optimum investment portfolio. Moreover, this study innovates by introducing an analysis of idiosyncratic risk and immunization risk. The study compares idiosyncratic and immunization risk in fixed income portfolios. In order to evaluate the performance of different immunization strategies and the existence of a trade off between idiosyncratic and immunization risk an empirical study has been conducted on the Brazilian bonds market by means of the formation of different portfolios among a selected set of bonds with different maturities and structures. In addition, information about yields from 2006 to 2010 has been used to find the optimum portfolio compositions based on each alternative risk measureporImunizaçãoRisco idiossincráticoRisco de imunizaçãoValor em riscoDuraçãoConvexidadeDurationConvexityImmunizationImmunization riskIdiosyncratic riskValue at riskEconomiaAtivos financeiros de renda fixaRisco (Economia)Mercado financeiroCarteiras de renda fixa: imunização, risco de imunização e risco idiossincráticoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVORIGINALDissertação_Marise Freitas_Final.pdfDissertação_Marise Freitas_Final.pdfPDFapplication/pdf411369https://repositorio.fgv.br/bitstreams/fa37112f-f280-4cf4-8757-1f1927c8da87/download6a64c36bb229e03a8dd99d4a3f2b1bf4MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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