Macaulay duration: método para administrar o risco de taxa de juros em bonds sem opção de recompra e isentas do risco de inadimplência

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Mantovanini, Rosaura Ely Morganti
Data de Publicação: 1995
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10438/4815
Resumo: Trata da apresentação técnica conhecida como Macaulay Duration e sua aplicação na administração do risco de taxa de juros. Aborda aspectos conceituais e práticos da medida e as recentes discussões a respeito de sua aplicabilidade e limitações em finanças.
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