Variáveis fundamentais para análise dos credit default swap soberanos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Viana, Isadora Lau Netto
Data de Publicação: 2011
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
Texto Completo: https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/509
Resumo: Este artigo investiga a influência de algumas variáveis fundamentais para o risco de crédito utilizando um modelo conhecido como Arellano Bond. Usando variáveis fundamentais, como classificação de risco de crédit, taxa de juros e spreads de Bonds governamentais, este estudo testa a estabilidade da influência das notas de crédito, bem como outras variáveis ao longo de linhas diferentes. Usando essa linha de pensamento, a pesquisa foi capaz de alcançar um R² de 80,37%, valendo-se das variáveis previstas por modelos teóricos clássicos e um R² de 64,33%, sem usar a variável de nota de crédito.
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spelling Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.info:eu-repo/semantics/openAccessViana, Isadora Lau NettoSilva, Marcelo Leite de Moura eSão Paulo2015-03-04T14:27:13Z2021-09-13T02:21:26Z2015-03-032015-03-04T14:27:13Z2021-09-13T02:21:26Z20112011https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/509Este artigo investiga a influência de algumas variáveis fundamentais para o risco de crédito utilizando um modelo conhecido como Arellano Bond. Usando variáveis fundamentais, como classificação de risco de crédit, taxa de juros e spreads de Bonds governamentais, este estudo testa a estabilidade da influência das notas de crédito, bem como outras variáveis ao longo de linhas diferentes. Usando essa linha de pensamento, a pesquisa foi capaz de alcançar um R² de 80,37%, valendo-se das variáveis previstas por modelos teóricos clássicos e um R² de 64,33%, sem usar a variável de nota de crédito.This paper investigates the influence of various fundamental variables on an Arellano bond model of sovereign credit default transaction data for the PIIGS coutries during the financial crises. Using fundamental variables like ratings and interest data and bond spreads, this study was able to test for the stability of the influence of the ratings as well as other variables along different lines. Using this line of thought the study was able to reach a R² of 80.37% using variables predicted by classical theoretical models and a R² of 64.33% without using the rating variable.25 f.Notas de créditoRisco soberanoTaxas de JuroVariáveis fundamentais para análise dos credit default swap soberanosinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPERinstname:Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)instacron:INSPERORIGINALIsadora Lau Netto Viana_trabalho.pdfTexto Completoapplication/pdf486842https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/509/1/Isadora%20Lau%20Netto%20Viana_trabalho.pdf7b65de0ae7143977126df6ebcc1e3dfeMD51Isadora Lau Netto Viana_aluno.pdfIndisponível - Autorização Alunoapplication/pdf443336https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/509/2/Isadora%20Lau%20Netto%20Viana_aluno.pdfda699c2347077e6e2b12f25d5cfd4c5cMD52LICENSElicense.txttext/plain1748https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/509/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53TEXTIsadora Lau Netto Viana_trabalho.pdf.txtExtracted texttext/plain38346https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/509/4/Isadora%20Lau%20Netto%20Viana_trabalho.pdf.txt13e5900c8549cbce0b8a0a9114a87861MD54Isadora Lau Netto Viana_aluno.pdf.txtExtracted texttext/plain2https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/509/5/Isadora%20Lau%20Netto%20Viana_aluno.pdf.txte1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9MD55THUMBNAILIsadora Lau Netto Viana_trabalho.pdf.jpgIsadora Lau Netto Viana_trabalho.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1179https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/509/6/Isadora%20Lau%20Netto%20Viana_trabalho.pdf.jpgda76a90c8264b47e19a2a0fdcc013529MD56Isadora Lau Netto Viana_aluno.pdf.jpgIsadora Lau Netto Viana_aluno.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1530https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/509/7/Isadora%20Lau%20Netto%20Viana_aluno.pdf.jpgac6b6119f10605ed906bc9f66f00f7f5MD5711224/5092022-12-02 13:38:14.959oai:repositorio.insper.edu.br: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Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://www.insper.edu.br/biblioteca-telles/PRIhttps://repositorio.insper.edu.br/oai/requestbiblioteca@insper.edu.br ||opendoar:2022-12-02T18:38:14Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER - Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)false
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