Estimação do prêmio pelo risco do mercado brasileiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Andrade, Guilherme Soler de
Data de Publicação: 2008
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
Texto Completo: https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1192
Resumo: O trabalho estima a esperança de retorno de mercado através do modelo de dividendos descontados de Gordon e o prêmio pelo risco do mercado brasileiro. Com uma metodologia diferente das apresentadas até agora o trabalho busca estimar qual o retorno esperado e o efetivo do investidor totalmente diversificado através da estratégia passiva de replicar o Índice Ibovespa.
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