Spread bancário brasileiro: um indicador de excesso?
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2017 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER |
Texto Completo: | https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1799 |
Resumo: | Uma das grandes preocupações do Banco Central do Brasil atualmente é o nível do prêmio de risco do setor bancário no país, uma vez que isso encarece os empréstimos para os consumidores finais da cadeia, impedindo que haja o estímulo desejado na economia com o ciclo de expansão monetária que tem sido implementado. Dado isso, o principal objetivo do estudo em questão é observar um indicador que possa revelar se há ou não um excesso de spread nas operações de crédito das instituições financeiras ou se o custo financeiro das mesmas realmente reflete os riscos e custos aos quais estas instituições estão expostas. Será observado um indicador de excesso de spread para o fator Brasil dentro das operações de crédito livre a partir de um indicador de rentabilidade financeira, este que será explicado por alguns fatores – tanto macroeconômicos quanto contextuais e políticos. Trazer mais contribuições para este tema é bastante relevante no que se trata de análises de eficiência das políticas do Banco Central brasileiro e do como as distorções do setor podem afetar a atividade econômica e pode levar à reflexões de como aumentar a eficiência do sistema em prol da atividade nacional. |
id |
INSP_b0f06c6ccf44d7a9b65737fb8d07e82e |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.insper.edu.br:11224/1799 |
network_acronym_str |
INSP |
network_name_str |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER |
repository_id_str |
|
spelling |
Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.info:eu-repo/semantics/openAccessRey, Letícia DiasRocha, Ricardo HumbertoBortoluzzo, Adriana BruscatoRocha, Ricardo HumbertoSão Paulo2018-10-30T12:26:34Z2021-09-13T02:47:16Z20172018-10-30T12:26:34Z2021-09-13T02:47:16Z20172017https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1799Uma das grandes preocupações do Banco Central do Brasil atualmente é o nível do prêmio de risco do setor bancário no país, uma vez que isso encarece os empréstimos para os consumidores finais da cadeia, impedindo que haja o estímulo desejado na economia com o ciclo de expansão monetária que tem sido implementado. Dado isso, o principal objetivo do estudo em questão é observar um indicador que possa revelar se há ou não um excesso de spread nas operações de crédito das instituições financeiras ou se o custo financeiro das mesmas realmente reflete os riscos e custos aos quais estas instituições estão expostas. Será observado um indicador de excesso de spread para o fator Brasil dentro das operações de crédito livre a partir de um indicador de rentabilidade financeira, este que será explicado por alguns fatores – tanto macroeconômicos quanto contextuais e políticos. Trazer mais contribuições para este tema é bastante relevante no que se trata de análises de eficiência das políticas do Banco Central brasileiro e do como as distorções do setor podem afetar a atividade econômica e pode levar à reflexões de como aumentar a eficiência do sistema em prol da atividade nacional.Amid other nowadays obligations, one of the Brazil Central Bank’s concerns there is the banking system interest spread level of the country, once it is what makes lending costs more expensive for bottom line consumers and hinders the monetary expansion and consequently the economy recovery. Therefore, the main goal of this article is to reveal if there are, or there are not, excessive returns over the spread interest rate for banks or if this level of spread actually mirrors the costs and the risks to what banks are exposed to. For that, an excess spread indicator will be elaborated based on profitability indexes, the last one that will be explained by other factors – macro factors as well as operating efficiency and politics indicators. Having more contributions to this area of study is good for society once it allows one to make new efficiency analysis among the Central Bank efforts and reveals how banking sector distortions can affect domestic product besides the possible new reflections of how one can improve the system efficiency on behalf of the national economy.25 f.Spread bancárioRentabilidade bancáriaBrasilPrêmio de riscoIndicador de excessosBanking spreadBank profitabilityBrazilRisk PremiumExcess indicatorSpread bancário brasileiro: um indicador de excesso?info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPERinstname:Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)instacron:INSPERTHUMBNAILLetícia Dias Rey_AutorizacaoAluno.jpeg.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1441https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1799/1/Let%c3%adcia%20Dias%20Rey_AutorizacaoAluno.jpeg.jpg5910169d5912ae14053e5a79f2132fdfMD51Letícia Dias Rey_Trabalho.pdf.jpgLetícia Dias Rey_Trabalho.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1205https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1799/6/Let%c3%adcia%20Dias%20Rey_Trabalho.pdf.jpgf7e9bf413624589d7163064b70917a84MD56TEXTLetícia Dias Rey_Trabalho.pdf.txtExtracted texttext/plain58344https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1799/2/Let%c3%adcia%20Dias%20Rey_Trabalho.pdf.txtc1939acd85948be8e5962ba50d5c38a6MD52LICENSElicense.txttext/plain1748https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1799/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53ORIGINALLetícia Dias Rey_Trabalho.pdfapplication/pdf1753957https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1799/4/Let%c3%adcia%20Dias%20Rey_Trabalho.pdf20958ef37bbdd0219d4b239c59cc24c6MD54Letícia Dias Rey_AutorizacaoAluno.jpegINDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNOimage/jpeg113866https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1799/5/Let%c3%adcia%20Dias%20Rey_AutorizacaoAluno.jpeg9b3d9ab7c14167cab8b87d1aacdf25d4MD5511224/17992022-12-02 13:46:02.753oai:repositorio.insper.edu.br:11224/1799Tk9URTogUExBQ0UgWU9VUiBPV04gTElDRU5TRSBIRVJFClRoaXMgc2FtcGxlIGxpY2Vuc2UgaXMgcHJvdmlkZWQgZm9yIGluZm9ybWF0aW9uYWwgcHVycG9zZXMgb25seS4KCk5PTi1FWENMVVNJVkUgRElTVFJJQlVUSU9OIExJQ0VOU0UKCkJ5IHNpZ25pbmcgYW5kIHN1Ym1pdHRpbmcgdGhpcyBsaWNlbnNlLCB5b3UgKHRoZSBhdXRob3Iocykgb3IgY29weXJpZ2h0Cm93bmVyKSBncmFudHMgdG8gRFNwYWNlIFVuaXZlcnNpdHkgKERTVSkgdGhlIG5vbi1leGNsdXNpdmUgcmlnaHQgdG8gcmVwcm9kdWNlLAp0cmFuc2xhdGUgKGFzIGRlZmluZWQgYmVsb3cpLCBhbmQvb3IgZGlzdHJpYnV0ZSB5b3VyIHN1Ym1pc3Npb24gKGluY2x1ZGluZwp0aGUgYWJzdHJhY3QpIHdvcmxkd2lkZSBpbiBwcmludCBhbmQgZWxlY3Ryb25pYyBmb3JtYXQgYW5kIGluIGFueSBtZWRpdW0sCmluY2x1ZGluZyBidXQgbm90IGxpbWl0ZWQgdG8gYXVkaW8gb3IgdmlkZW8uCgpZb3UgYWdyZWUgdGhhdCBEU1UgbWF5LCB3aXRob3V0IGNoYW5naW5nIHRoZSBjb250ZW50LCB0cmFuc2xhdGUgdGhlCnN1Ym1pc3Npb24gdG8gYW55IG1lZGl1bSBvciBmb3JtYXQgZm9yIHRoZSBwdXJwb3NlIG9mIHByZXNlcnZhdGlvbi4KCllvdSBhbHNvIGFncmVlIHRoYXQgRFNVIG1heSBrZWVwIG1vcmUgdGhhbiBvbmUgY29weSBvZiB0aGlzIHN1Ym1pc3Npb24gZm9yCnB1cnBvc2VzIG9mIHNlY3VyaXR5LCBiYWNrLXVwIGFuZCBwcmVzZXJ2YXRpb24uCgpZb3UgcmVwcmVzZW50IHRoYXQgdGhlIHN1Ym1pc3Npb24gaXMgeW91ciBvcmlnaW5hbCB3b3JrLCBhbmQgdGhhdCB5b3UgaGF2ZQp0aGUgcmlnaHQgdG8gZ3JhbnQgdGhlIHJpZ2h0cyBjb250YWluZWQgaW4gdGhpcyBsaWNlbnNlLiBZb3UgYWxzbyByZXByZXNlbnQKdGhhdCB5b3VyIHN1Ym1pc3Npb24gZG9lcyBub3QsIHRvIHRoZSBiZXN0IG9mIHlvdXIga25vd2xlZGdlLCBpbmZyaW5nZSB1cG9uCmFueW9uZSdzIGNvcHlyaWdodC4KCklmIHRoZSBzdWJtaXNzaW9uIGNvbnRhaW5zIG1hdGVyaWFsIGZvciB3aGljaCB5b3UgZG8gbm90IGhvbGQgY29weXJpZ2h0LAp5b3UgcmVwcmVzZW50IHRoYXQgeW91IGhhdmUgb2J0YWluZWQgdGhlIHVucmVzdHJpY3RlZCBwZXJtaXNzaW9uIG9mIHRoZQpjb3B5cmlnaHQgb3duZXIgdG8gZ3JhbnQgRFNVIHRoZSByaWdodHMgcmVxdWlyZWQgYnkgdGhpcyBsaWNlbnNlLCBhbmQgdGhhdApzdWNoIHRoaXJkLXBhcnR5IG93bmVkIG1hdGVyaWFsIGlzIGNsZWFybHkgaWRlbnRpZmllZCBhbmQgYWNrbm93bGVkZ2VkCndpdGhpbiB0aGUgdGV4dCBvciBjb250ZW50IG9mIHRoZSBzdWJtaXNzaW9uLgoKSUYgVEhFIFNVQk1JU1NJT04gSVMgQkFTRUQgVVBPTiBXT1JLIFRIQVQgSEFTIEJFRU4gU1BPTlNPUkVEIE9SIFNVUFBPUlRFRApCWSBBTiBBR0VOQ1kgT1IgT1JHQU5JWkFUSU9OIE9USEVSIFRIQU4gRFNVLCBZT1UgUkVQUkVTRU5UIFRIQVQgWU9VIEhBVkUKRlVMRklMTEVEIEFOWSBSSUdIVCBPRiBSRVZJRVcgT1IgT1RIRVIgT0JMSUdBVElPTlMgUkVRVUlSRUQgQlkgU1VDSApDT05UUkFDVCBPUiBBR1JFRU1FTlQuCgpEU1Ugd2lsbCBjbGVhcmx5IGlkZW50aWZ5IHlvdXIgbmFtZShzKSBhcyB0aGUgYXV0aG9yKHMpIG9yIG93bmVyKHMpIG9mIHRoZQpzdWJtaXNzaW9uLCBhbmQgd2lsbCBub3QgbWFrZSBhbnkgYWx0ZXJhdGlvbiwgb3RoZXIgdGhhbiBhcyBhbGxvd2VkIGJ5IHRoaXMKbGljZW5zZSwgdG8geW91ciBzdWJtaXNzaW9uLgo=Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://www.insper.edu.br/biblioteca-telles/PRIhttps://repositorio.insper.edu.br/oai/requestbiblioteca@insper.edu.br ||opendoar:2022-12-02T18:46:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER - Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)false |
dc.title.pt_BR.fl_str_mv |
Spread bancário brasileiro: um indicador de excesso? |
title |
Spread bancário brasileiro: um indicador de excesso? |
spellingShingle |
Spread bancário brasileiro: um indicador de excesso? Rey, Letícia Dias Spread bancário Rentabilidade bancária Brasil Prêmio de risco Indicador de excessos Banking spread Bank profitability Brazil Risk Premium Excess indicator |
title_short |
Spread bancário brasileiro: um indicador de excesso? |
title_full |
Spread bancário brasileiro: um indicador de excesso? |
title_fullStr |
Spread bancário brasileiro: um indicador de excesso? |
title_full_unstemmed |
Spread bancário brasileiro: um indicador de excesso? |
title_sort |
Spread bancário brasileiro: um indicador de excesso? |
author |
Rey, Letícia Dias |
author_facet |
Rey, Letícia Dias |
author_role |
author |
dc.contributor.defensecommittee.none.fl_str_mv |
Rocha, Ricardo Humberto Bortoluzzo, Adriana Bruscato |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Rey, Letícia Dias |
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv |
Rocha, Ricardo Humberto |
contributor_str_mv |
Rocha, Ricardo Humberto |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Spread bancário Rentabilidade bancária Brasil Prêmio de risco Indicador de excessos Banking spread Bank profitability Brazil Risk Premium Excess indicator |
topic |
Spread bancário Rentabilidade bancária Brasil Prêmio de risco Indicador de excessos Banking spread Bank profitability Brazil Risk Premium Excess indicator |
description |
Uma das grandes preocupações do Banco Central do Brasil atualmente é o nível do prêmio de risco do setor bancário no país, uma vez que isso encarece os empréstimos para os consumidores finais da cadeia, impedindo que haja o estímulo desejado na economia com o ciclo de expansão monetária que tem sido implementado. Dado isso, o principal objetivo do estudo em questão é observar um indicador que possa revelar se há ou não um excesso de spread nas operações de crédito das instituições financeiras ou se o custo financeiro das mesmas realmente reflete os riscos e custos aos quais estas instituições estão expostas. Será observado um indicador de excesso de spread para o fator Brasil dentro das operações de crédito livre a partir de um indicador de rentabilidade financeira, este que será explicado por alguns fatores – tanto macroeconômicos quanto contextuais e políticos. Trazer mais contribuições para este tema é bastante relevante no que se trata de análises de eficiência das políticas do Banco Central brasileiro e do como as distorções do setor podem afetar a atividade econômica e pode levar à reflexões de como aumentar a eficiência do sistema em prol da atividade nacional. |
publishDate |
2017 |
dc.date.submitted.none.fl_str_mv |
2017 |
dc.date.available.fl_str_mv |
2017 2018-10-30T12:26:34Z 2021-09-13T02:47:16Z |
dc.date.issued.fl_str_mv |
2017 |
dc.date.accessioned.fl_str_mv |
2018-10-30T12:26:34Z 2021-09-13T02:47:16Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
format |
bachelorThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1799 |
url |
https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1799 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
25 f. |
dc.coverage.spatial.pt_BR.fl_str_mv |
São Paulo |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER instname:Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER) instacron:INSPER |
instname_str |
Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER) |
instacron_str |
INSPER |
institution |
INSPER |
reponame_str |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER |
collection |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1799/1/Let%c3%adcia%20Dias%20Rey_AutorizacaoAluno.jpeg.jpg https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1799/6/Let%c3%adcia%20Dias%20Rey_Trabalho.pdf.jpg https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1799/2/Let%c3%adcia%20Dias%20Rey_Trabalho.pdf.txt https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1799/3/license.txt https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1799/4/Let%c3%adcia%20Dias%20Rey_Trabalho.pdf https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1799/5/Let%c3%adcia%20Dias%20Rey_AutorizacaoAluno.jpeg |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
5910169d5912ae14053e5a79f2132fdf f7e9bf413624589d7163064b70917a84 c1939acd85948be8e5962ba50d5c38a6 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 20958ef37bbdd0219d4b239c59cc24c6 9b3d9ab7c14167cab8b87d1aacdf25d4 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER - Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER) |
repository.mail.fl_str_mv |
biblioteca@insper.edu.br || |
_version_ |
1791085949940137984 |