Comportamento do spread bancário : painel dinâmico

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Pereira, Edmar da Rocha
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UnB
Texto Completo: http://repositorio.unb.br/handle/10482/34896
Resumo: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, 2018.
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No Brasil, porém, tem havido discussões quanto aos lucros dos bancos, sob o argumento de que seriam elevados, onerando o setor produtivo, tais como Dantas, Medeiros e Capelletto (Determinantes do spread bancário ex post no mercado brasileiro - 2011) ou Neumeister e Brito (2008) que identificaram que a rentabilidade dos bancos brasileiros se relaciona com o poder com que eles têm no mercado, devido à concentração deste setor, diversidade da atividade, fatores individuais como a eficiência organizacional e o risco de falência. Por isso, diversos estudos têm avaliado a estrutura, a evolução e os determinantes do spread bancário, a principal variável responsável pelos lucros supostamente anormais. Este estudo busca identificar determinantes do spread, por meio de dados em painel dinâmico, privilegiando variáveis explanatórias microeconômicas específicas das instituições e variáveis macroeconômicas. Utilizando dados anuais de 2000 a 2017 de bancos com carteira de crédito ativa, serão testadas 10 hipóteses, para analisar se o nível de spread tem relação significativa com despesas de impostos e FGC, com o risco de crédito da carteira (inadimplência), com o nível de despesas administrativas, com o grau de concentração do mercado de crédito, com a origem do capital de controle da instituição, isto é, nacional versus estrangeira e estatal versus privada, com a estrutura a termo de taxa de juros futuros (ETTJ) e com o nível de atividade da economia.The present study will investigate the behavior of bank spread in the public and private banks that operated during the analysis period. Bank spread can be considered an indicator of the efficiency of an economy's financial system. High spreads can compromise the investment and consumption capacity of businesses and households, and consequently the country's economic growth. Bank profitability is generally considered a relevant factor for the soundness of the financial system, reducing the risks of insolvency. In Brazil, however, there have been discussions about banks' profits, arguing that they would be high, burdening the productive sector, such as Dantas, Medeiros and Capelletto (Determinants of ex post banking spread in the Brazilian market - 2011) or Neumeister and Brito (2008) identified that the profitability of Brazilian banks is related to their power in the market due to the concentration of this sector, the diversity of the activity, individual factors such as organizational efficiency and bankruptcy risk. Therefore, several studies have evaluated the structure, evolution and determinants of the banking spread, the main variable responsible for supposedly abnormal profits. This study seeks to identify determinants of the spread, through data in a dynamic panel, favoring specific microeconomic explanatory variables of institutions and macroeconomic variables. Using annual data from 2000 to 2017 of banks with active credit portfolio, 10 hypotheses will be tested to analyze whether the spread level is significantly related to tax and FGC expenses, portfolio credit risk (default), with the origin of the controlling capital of the institution, that is, national versus foreign and state versus private, with the term future interest rate structure (ETTJ) and with the activity level of the economy.Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)Departamento de Economia (FACE ECO)Programa de Pós-Graduação em EconomiaResende, José Guilherme de LaraPereira, Edmar da Rocha2019-06-17T21:20:07Z2019-06-17T21:20:07Z2019-06-172018-12-06info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfPEREIRA, Edmar da Rocha. Comportamento do spread bancário: painel dinâmico. 2018. 55 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018.http://repositorio.unb.br/handle/10482/34896A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2023-11-17T15:02:12Zoai:repositorio.unb.br:10482/34896Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-11-17T15:02:12Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
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