Estratégias de trading e lucros estatisticamente positivos no mercado de ações do Brasil

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Lima, Igor Franco de
Data de Publicação: 2010
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
Texto Completo: https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/589
Resumo: Essa obra buscou analisar a possibilidade de obter lucros estatisticamente positivos no mercado de ações do Brasil, mais específicamente com ações do índice Ibovespa, utilizando uma estratégia de trading chamada pairs trading com base no conceito de arbitragem estatística. Foi utilizado a ferramenta econométrica de cointegração e o teste de Superior Predictive Ability. Levando em conta custos de transação, como corretagem e custo com aluguel de ações, chegou-se a resultados satisfatórios para o período de 2001 a 2009. Ainda buscou-se analisar se ativos de empresas de setor complementares pudessem se enquadrar na estratégia de pairs trading.
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