Eficiência alocativa da política de investimentos do regime próprio de previdência social dos entes federativos brasileiros

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Silveira, Marcos Antonio Coutinho da
Data de Publicação: 2013
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da IPEA (RCIpea)
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Texto Completo: http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2021
Resumo: O trabalho investiga a eficiência alocativa da política de investimentos dos fundos previdenciários instituídos no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos Entes Federativos brasileiros. Para tanto, desenvolve-se modelo de alocação estratégica de portfólio para um fundo previdenciário cujos recursos financiam um plano do tipo benefício definido. Este modelo permite derivar a alocação ótima entre as principais classes de ativos financeiros, com base na qual é possível avaliar a eficiência dos investimentos efetuados pelos gestores dos fundos previdenciários, bem como dos limites que a legislação previdenciária impõe sobre sua política de investimentos. Uma vez que os fundos previdenciários são tradicionais investidores de longo prazo, a análise enfatiza o valor de cada classe de ativos como hedge intertemporal para flutuações das oportunidades futuras de investimento.
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