Levado pelos fundamentos?: estimando o desalinhamento cambial norte-americano a partir de técnicas de cointegração

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Marçal, Emerson Fernandes
Data de Publicação: 2011
Outros Autores: Ribeiro, Priscila Fernandes
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da IPEA (RCIpea)
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Texto Completo: http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1121
Resumo: Este artigo tem como objetivo estimar a taxa de câmbio real de equilíbrio para a economia americana. O objetivo é determinar qual a taxa de câmbio real que implica estabilidade da posição passiva líquida externa entre residentes e não residentes, e logo evitaria o acúmulo de desequilíbrio que gerasse fortes alterações na taxa de câmbio num futuro próximo. Utiliza-se um modelo econométrico com cointegração. São usadas técnicas univariadas e multivariadas de séries de tempo. O modelo estimado sugere que a taxa de câmbio estava ligeiramente apreciada frente a uma cesta de moedas no final de 2010. A estimação do desalinhamento cambial é feita a partir da decomposição entre fatores transitórios e permanentes proposta por Gonzalo e Granger (1995).
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spelling Levado pelos fundamentos?: estimando o desalinhamento cambial norte-americano a partir de técnicas de cointegraçãoTexto para Discussão (TD) 1674: Levado pelos fundamentos?: estimando o desalinhamento cambial norte-americano a partir de técnicas de cointegraçãoDesalinhamento cambialTaxa de câmbioNível de equilíbrioEste artigo tem como objetivo estimar a taxa de câmbio real de equilíbrio para a economia americana. O objetivo é determinar qual a taxa de câmbio real que implica estabilidade da posição passiva líquida externa entre residentes e não residentes, e logo evitaria o acúmulo de desequilíbrio que gerasse fortes alterações na taxa de câmbio num futuro próximo. Utiliza-se um modelo econométrico com cointegração. São usadas técnicas univariadas e multivariadas de séries de tempo. O modelo estimado sugere que a taxa de câmbio estava ligeiramente apreciada frente a uma cesta de moedas no final de 2010. A estimação do desalinhamento cambial é feita a partir da decomposição entre fatores transitórios e permanentes proposta por Gonzalo e Granger (1995).29 p. : il.Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)2013-06-10T14:47:36Z2013-06-10T14:47:36Z2011-11Texto para Discussão (TD)info:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttp://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1121ark:/51990/0013000003pvnhttp://www.ipea.gov.brreponame:Repositório Institucional da IPEA (RCIpea)instname:Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)instacron:IPEAhttp://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3925Estados Unidos da AméricaInstituto de Pesquisa Econômica AplicadaÉ permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidasinfo:eu-repo/semantics/openAccessMarçal, Emerson FernandesRibeiro, Priscila Fernandespor2015-05-06T19:44:13Zoai:repositorio.ipea.gov.br:11058/1121Repositório InstitucionalPUBhttp://repositorio.ipea.gov.br/oai/requestsuporte@ipea.gov.bropendoar:2015-05-06T19:44:13Repositório Institucional da IPEA (RCIpea) - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)false
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