Desempenho de carteiras de fundos de investimentos de ações seguindo o método de otimização de portfólio de Harry Markowitz : um estudo empírico em relação ao benchmark de mercado

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Paula, João Víctor de
Data de Publicação: 2024
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/279368
Resumo: Este trabalho visa analisar a eficiência, no âmbito de retorno e risco, da gestão ativa de fundos de investimentos em ações no mercado brasileiro, em relação ao Índice Bovespa, através da análise empírica. A construção do portfólio eficiente de fundos de gestão ativa foi realizada a partir do método de otimização de portfólio de Harry Markowitz, entre os anos de 2015 e 2023. As evidências encontradas sugerem que um portfólio otimizado de fundos de ações é capaz de gerar retornos superiores ao índice de mercado, com menor risco, mesmo que em alguns anos o modelo sugere uma composição pequena de fundos no portfólio.
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