[en] A RECURSIVE PROCEDURE FOR THE FACE AND FCCE ESTIMATION IN THE IDENTIFICATION OF THE BOX & JENKINS AND TIAO & BOX MODELS

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: CARLOS AUGUSTO GRUNEWALD
Data de Publicação: 2009
Tipo de documento: Outros
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
Texto Completo: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14445@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14445@2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14445
Resumo: [pt] O objetivo principal deste trabalho é discutir a implementação de um algoritmo recursivo para a estimação da Função de Auto-Correlação Extendida (FACE) para séries univariadas e da Função de Correlação Cruzada Extendida (FCCE) para vetores de séries temporais. Um programa de computador, escrito na Linguagem PL/I foi desenvolvido, utilizando o algoritmo recursivo mencionado para o cálculo somente da FACE. A utilização deste procedimento permitiu um aumento nas dimensões da matriz FACE e, como conseqüência, a identificação de modelos sazonais via FACE.
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