[pt] ESTRUTURAÇÃO ÓTIMA DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS COM OPÇÕES

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: MARIA LUIZA DE ANDRADE MAIA
Data de Publicação: 2006
Tipo de documento: Outros
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
Texto Completo: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9423@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9423@2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9423
Resumo: [pt] O Modelo Média-Variância, proposto por Markowitz para resolver o problema de estruturação ótima de carteiras de investimentos, utiliza uma medida simétrica de risco, o desvio padrão dos retornos. Contudo, a grande utilização no mercado financeiro de ativos com retornos assimétricos levou ao desenvolvimento de medidas de risco assimétricas, como a semivariância e o downside risk, buscando quantificar de forma mais precisa a percepção de risco investidor. Neste trabalho, comparamos algumas metodologias para estruturar carteiras de investimentos contendo ativos com retornos assimétricos.
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