A performance da Análise Técnica em Mercados de Futuros

• Autor(a) principal: Borges, Pedro Martinho
• Data de Publicação: 2023
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.6/14210
• topic: Análise Técnica; Bitcoin; Euro Stoxx 50; Mercado de Futuros; Petróleo; Volatilidade; Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Gestão

A volatilidade do mercado refere-se ao grau da variação na cotação de um ativo com o passar do tempo. Esta flutuação de preço, que depende de um conjunto de fatores externos ao mercado, poderá ser rápida e imprevisível, tornando a tarefa do investidor de abrir uma posição rentável complicada. Surge, então, a Análise Técnica que, através do estudo do comportamento da cotação de um título ou índice, procura prever a tendência do mesmo. Nesta tentativa de perceber até que ponto a Análise Técnica consegue prever o dinamismo de diversos mercados especulativos, surge esta dissertação. A presente investigação tem como objetivo analisar a performance de uma estratégia de investimento ativa baseada na Análise Técnica em mercados de futuros. Para o efeito, foram selecionados, e estudados de forma isolada, diversos indicadores e osciladores técnicos, amplamente utilizados em mercados financeiros, para encontrar o melhor timing de abertura e fecho de posições nos mercados Crude Oil WTI Futures (CL), Bitcoin Futures CME (BMC) e o índice Euro Stoxx 50 Futures (FESX).