Modelos de avaliação de risco de crédito: Análise e aplicação

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Limede, Mário António
Data de Publicação: 2013
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10071/10220
Resumo: The purpose of the thesis is to study one the tools used by rating agencies, the credit risk models. We will use as a starting point the Merton model, the basis of all structural models. Through this model we will study, with some degree of depth, other two models, the Moody's KMV and Creditgrades. Initially, our objectives are to understand how these models are determined and which variables are used to calculate them. Later, these same models are applied to eight PSI 20 companies, to calculate their probabilities of default and give them a rating classification.
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