Estatística de Valores Extremos na Gestão do Risco

• Autor(a) principal: Ribeiro, Sofia Ramos de Moura
• Data de Publicação: 2022
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10362/158822
• topic: Teoria de Valores Extremos; Distribuição Generalizada de Valores Extremos; Excessos acima de um nível elevado; Índice de valores extremos; Seguro automóvel; Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas

Os eventos extremos são acontecimentos raros mas que podem causar grandes catástrofes em diversos contextos, como por exemplo no contexto ambiental ou no setor financeiro. Por isso, é importante estimá-los com alguma precisão. Assim, surge a necessidade de recorrer à Teoria de Valores Extremos, teoria esta que se debruça na análise e estimação destes eventos de caráter excecional. Neste trabalho, com o intuito de realçar a importância da Teoria de Valores Extremos na gestão do risco, procedeu-se à análise de um conjunto de dados referentes a apólices de seguro no ramo automóvel, fornecidos por um pacote do software R studio. Desta forma, após um breve estudo da base de dados que serviu de suporte a este projeto, são apresentados sucintamente os resultados principais da Teoria de Valores Extremos. É de salientar a importância da modelação da cauda direita da distribuição subjacente aos dados, uma vez que é nesta que têm lugar os ditos eventos extremos. Nesse sentido, são apresentadas uma abordagem paramétrica e outra semi paramétrica da Teoria de Valores Extremos, sendo posteriormente aplicadas aos dados em estudo.