Modelos estocásticos para avaliação de reservas : uma aplicação ao ramo automóvel

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ribeiro, Maria Isabel Teixeira da Silva Pimenta
Data de Publicação: 1997
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/25330
Resumo: Mestrado em Actuariado e Gestão de Riscos Financeiros
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spelling Modelos estocásticos para avaliação de reservas : uma aplicação ao ramo automóvelProvisões para sinistrosModelos estocásticosChain LadderCurvas HoerlFiltro de KalmanErro padrãoClaims reservingStochastic modelsHoerl CurvesKalman FilterStandard errorMestrado em Actuariado e Gestão de Riscos FinanceirosOs métodos utilizados na prática, na credibilização do montante global de Provisões para Sinistros são, muitas vezes, determinísticos e não consideram o erro de previsão. Nesta dissertação são feitas aplicações, ao ramo automóvel em seguro directo, de alguns métodos estocásticos, nomeadamente, A a vertente estocástica do método Chain Ladder com o cálculo do erro padrão empírico, desenvolvido por Thomas Mack em 1993; À o método Chain Ladder como um modelo de análise de variância a dois factores, em dados incrementais logaritmizados, à semelhança do estudo realizado por Verrall em 1989; À as Curvas Hoerl, em dados incremantais logaritmizados, modelo da autoria de Zehnwirth em 1989: A a construção de um modelo em espaço de estados, com base em dados originais acumulados, e obtenção das previsões com recurso ao filtro de Kalman em modelos univariados, dando-se particular importância ao cálculo da variância dos erros; À o modelo multivariado em espaço de estados, desenvolvido por Verrall em 1989. São obtidos, com cada método, a previsão da reserva e o seu erro padrão, tomando-se assim possível estimar um valor prudente para as " Provisões para Sinistros".The methods used, in practice, in claims reserving, are usually deterministic and do not consider the prediction error. In this work, some applications of stochastic models are made with automobile data, which are: Á the stochastic version of the Chain Ladder technique and the distribution-free calculation of the standard error, as developed by Thomas Mack in 1993. Á the Chain Ladder technique as a two-way analysis of variance model on logincremental data, based on Verrall 1989; Á the Hoerl Curves of Zehnwirth 1989 on log-incremental data; Á a construction of a new model, in state space representation for use with the Kalman filter, with particular attention on the variance of the errors; Á a multivariate state space model, developed by Verrall in 1989 With each method, we obtain a forecast for the reserve and its standard error. II is then possible to estimate a prudent value for the " Claims Reserve".Instituto Superior de Economia e GestãoCenteno, Maria de LourdesAlpuim, Maria Teresa Agorreta deRepositório da Universidade de LisboaRibeiro, Maria Isabel Teixeira da Silva Pimenta2022-09-01T09:11:07Z1997-101997-10-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/25330porRibeiro, Maria Isabel Teixeira da Silva Pimenta (1997). “Modelos estocásticos para avaliação de reservas : uma aplicação ao ramo automóvel”. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:54:54Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/25330Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:09:13.657782Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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