A estrutura de prazo das taxas euribor

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Cruz, Ana Raquel Pinto da
Data de Publicação: 2015
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10316/28511
Resumo: Trabalho de projeto do mestrado em Economia (Economia Financeira), apresentado à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de José Alberto Soares da Fonseca.
id RCAP_a6a860a0a16087049cb5f00bf634d529
oai_identifier_str oai:estudogeral.uc.pt:10316/28511
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling A estrutura de prazo das taxas euriborEstrutura de prazo das taxas de juroEuriborCointegraçãoVARPrémios de riscoHipótese das expectativasTrabalho de projeto do mestrado em Economia (Economia Financeira), apresentado à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de José Alberto Soares da Fonseca.O principal objetivo deste trabalho de projeto é testar a hipótese das expectativas e a existência de prémios de risco nas taxas Euribor de maturidade entre 1 a 12 meses. Os testes cobriram o período 2002-2013. Estimou-se o modelo de cointegração proposto por Engle e Granger (1987) e verificou-se que as taxas Euribor não são cointegradas. De seguida, estimaram-se três VARs, que abrangem segmentos distintos da amostra, e verificamos que é no VAR que abrange as taxas Euribor de prazos mais curtos que se verifica maior causalidade entre as taxas. Em resultado destes testes, o método de cointegração não permite por em evidência a hipótese das expectativas. Mas, nos casos em que existe causalidade entre as taxas de juro parece haver algumas evidências dessa hipótese. Através da análise das estatísticas descritivas dos diferenciais entre as taxas de juro implícitas e a taxa de juro observada a 1 mês concluímos que existem prémios de risco e que estes aumentam com o prazo das taxas de juro.FEUC2015-02-11info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://hdl.handle.net/10316/28511http://hdl.handle.net/10316/28511TID:201480603porCruz, Ana Raquel Pinto da - A estrutura de prazo das taxas euribor, Coimbra, 2015Cruz, Ana Raquel Pinto dainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2022-01-20T17:48:38Zoai:estudogeral.uc.pt:10316/28511Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T20:46:49.126722Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv A estrutura de prazo das taxas euribor
title A estrutura de prazo das taxas euribor
spellingShingle A estrutura de prazo das taxas euribor
Cruz, Ana Raquel Pinto da
Estrutura de prazo das taxas de juro
Euribor
Cointegração
VAR
Prémios de risco
Hipótese das expectativas
title_short A estrutura de prazo das taxas euribor
title_full A estrutura de prazo das taxas euribor
title_fullStr A estrutura de prazo das taxas euribor
title_full_unstemmed A estrutura de prazo das taxas euribor
title_sort A estrutura de prazo das taxas euribor
author Cruz, Ana Raquel Pinto da
author_facet Cruz, Ana Raquel Pinto da
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Cruz, Ana Raquel Pinto da
dc.subject.por.fl_str_mv Estrutura de prazo das taxas de juro
Euribor
Cointegração
VAR
Prémios de risco
Hipótese das expectativas
topic Estrutura de prazo das taxas de juro
Euribor
Cointegração
VAR
Prémios de risco
Hipótese das expectativas
description Trabalho de projeto do mestrado em Economia (Economia Financeira), apresentado à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de José Alberto Soares da Fonseca.
publishDate 2015
dc.date.none.fl_str_mv 2015-02-11
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10316/28511
http://hdl.handle.net/10316/28511
TID:201480603
url http://hdl.handle.net/10316/28511
identifier_str_mv TID:201480603
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv Cruz, Ana Raquel Pinto da - A estrutura de prazo das taxas euribor, Coimbra, 2015
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.publisher.none.fl_str_mv FEUC
publisher.none.fl_str_mv FEUC
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799133743854649344

Registros relacionados