Determinação da probabilidade de default de empresas portuguesas aplicando um modelo estrutural

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Rato, Filipa Isabel Gertrudes
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10362/32953
Resumo: Dissertation presented as the partial requirement for obtaining a Master's degree in Statistics and Information Management, specialization in Risk Analysis and Management
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spelling Determinação da probabilidade de default de empresas portuguesas aplicando um modelo estruturalProbabilidade de defaultRisco de créditoDistance-to-DefaultDissertation presented as the partial requirement for obtaining a Master's degree in Statistics and Information Management, specialization in Risk Analysis and ManagementNo presente artigo será medido e analisado o risco de crédito de empresas não financeiras pertencentes ao PSI20 durante os anos 2005 a 2015. Com recurso a um modelo tipo KMV, é obtida a Distance-to-Default e a probabilidade de default destas empresas ao longo do tempo. Posteriormente, através de um modelo de regressão linear múltipla, é testada a relação entre os valores obtidos para a Distance-to-Default e características fundamentais das empresas e variáveis macroeconómicas.Bravo, Jorge Miguel VenturaRUNRato, Filipa Isabel Gertrudes2018-03-21T18:41:27Z2018-02-092018-02-09T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10362/32953TID:201865297porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2024-03-11T04:18:15Zoai:run.unl.pt:10362/32953Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-20T03:29:58.763255Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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