Nonparametric density forecast based on time- and state-domain

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Nicolau, João
Data de Publicação: 2011
Tipo de documento: Artigo
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/27574
Resumo: We propose a new nonparametric density forecast based on time- and state-domain smoothing. We analyze some of its asymptotic properties and provide an empirical illustration.
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