Estimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativas
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2011 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie |
Texto Completo: | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23367 |
Resumo: | Basel II Accord will allow banks in Brazil to calculate their capital requirements using internal ratings based on the advanced IRB (Internal Rating-Based) approach, depending on their credit risk exposure. The main modeling components that must be estimated are the probability of default (PD), loss given default (LGD) and exposure at default (EAD). The aim of this dissertation is to estimate the parameter LGD using different models found in the literature in order to compare the obtained results. For that, the credit portfolios within this study will be simulated via Monte Carlo simulation, due to the difficulty in getting real losses data. |
id |
UPM_ce131748f6ecef3f7e709f3a80e62042 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:dspace.mackenzie.br:10899/23367 |
network_acronym_str |
UPM |
network_name_str |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie |
repository_id_str |
10277 |
spelling |
2016-03-15T19:25:38Z2020-05-28T18:03:47Z2012-01-062020-05-28T18:03:47Z2011-08-08http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23367Basel II Accord will allow banks in Brazil to calculate their capital requirements using internal ratings based on the advanced IRB (Internal Rating-Based) approach, depending on their credit risk exposure. The main modeling components that must be estimated are the probability of default (PD), loss given default (LGD) and exposure at default (EAD). The aim of this dissertation is to estimate the parameter LGD using different models found in the literature in order to compare the obtained results. For that, the credit portfolios within this study will be simulated via Monte Carlo simulation, due to the difficulty in getting real losses data.O acordo de Basileia II no Brasil vai permitir que os bancos utilizem modelos internos, na abordagem IRB avançada (Internal Rating-Based), que sirvam de base para o cálculo dos requisitos mínimos de capital em função do nível de exposição ao risco de crédito. Dentre os principais componentes estimados estão a probabilidade de default (PD probability of default), a perda dado o default (LGD loss given default) e a exposição no default (EAD exposure at default). Esta dissertação tem como objetivo realizar estimativas de LGD utilizando alguns modelos descritos na literatura e comparando os resultados obtidos. Para tanto, os portfólios de crédito do estudo serão simulados através de técnicas de Monte Carlo, dada a escassez de dados de perdas reais.Fundo Mackenzie de Pesquisaapplication/pdfporUniversidade Presbiteriana MackenzieAdministração de EmpresasUPMBRAdministraçãoBasileia IIrisco de créditoLGD (Loss Given Default)simulação de Monte CarloBasel IIcredit riskLGD (Loss Given Default)Monte Carlo simulationCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESASEstimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativasinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisKimura, Herberthttp://lattes.cnpq.br/2048706172366367Chela, João Luizhttp://lattes.cnpq.br/2470194775916228Belitsky, Vladimirhttp://lattes.cnpq.br/0850850150348845http://lattes.cnpq.br/2775534920447023Rezende, Gustavo de Magalhãeshttp://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/2873/Gustavo%20de%20Magalhaes%20Rezende.pdf.jpghttp://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/537/1/Gustavo%20de%20Magalhaes%20Rezende.pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzieinstname:Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)instacron:MACKENZIE10899/233672020-05-28 15:03:47.586Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://tede.mackenzie.br/jspui/PRI |
dc.title.por.fl_str_mv |
Estimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativas |
title |
Estimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativas |
spellingShingle |
Estimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativas Rezende, Gustavo de Magalhães Basileia II risco de crédito LGD (Loss Given Default) simulação de Monte Carlo Basel II credit risk LGD (Loss Given Default) Monte Carlo simulation CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS |
title_short |
Estimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativas |
title_full |
Estimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativas |
title_fullStr |
Estimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativas |
title_full_unstemmed |
Estimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativas |
title_sort |
Estimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativas |
author |
Rezende, Gustavo de Magalhães |
author_facet |
Rezende, Gustavo de Magalhães |
author_role |
author |
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv |
Kimura, Herbert |
dc.contributor.advisor1Lattes.fl_str_mv |
http://lattes.cnpq.br/2048706172366367 |
dc.contributor.referee1.fl_str_mv |
Chela, João Luiz |
dc.contributor.referee1Lattes.fl_str_mv |
http://lattes.cnpq.br/2470194775916228 |
dc.contributor.referee2.fl_str_mv |
Belitsky, Vladimir |
dc.contributor.referee2Lattes.fl_str_mv |
http://lattes.cnpq.br/0850850150348845 |
dc.contributor.authorLattes.fl_str_mv |
http://lattes.cnpq.br/2775534920447023 |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Rezende, Gustavo de Magalhães |
contributor_str_mv |
Kimura, Herbert Chela, João Luiz Belitsky, Vladimir |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Basileia II risco de crédito LGD (Loss Given Default) simulação de Monte Carlo |
topic |
Basileia II risco de crédito LGD (Loss Given Default) simulação de Monte Carlo Basel II credit risk LGD (Loss Given Default) Monte Carlo simulation CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS |
dc.subject.eng.fl_str_mv |
Basel II credit risk LGD (Loss Given Default) Monte Carlo simulation |
dc.subject.cnpq.fl_str_mv |
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS |
description |
Basel II Accord will allow banks in Brazil to calculate their capital requirements using internal ratings based on the advanced IRB (Internal Rating-Based) approach, depending on their credit risk exposure. The main modeling components that must be estimated are the probability of default (PD), loss given default (LGD) and exposure at default (EAD). The aim of this dissertation is to estimate the parameter LGD using different models found in the literature in order to compare the obtained results. For that, the credit portfolios within this study will be simulated via Monte Carlo simulation, due to the difficulty in getting real losses data. |
publishDate |
2011 |
dc.date.issued.fl_str_mv |
2011-08-08 |
dc.date.available.fl_str_mv |
2012-01-06 2020-05-28T18:03:47Z |
dc.date.accessioned.fl_str_mv |
2016-03-15T19:25:38Z 2020-05-28T18:03:47Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
format |
masterThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23367 |
url |
http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23367 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidade Presbiteriana Mackenzie |
dc.publisher.program.fl_str_mv |
Administração de Empresas |
dc.publisher.initials.fl_str_mv |
UPM |
dc.publisher.country.fl_str_mv |
BR |
dc.publisher.department.fl_str_mv |
Administração |
publisher.none.fl_str_mv |
Universidade Presbiteriana Mackenzie |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie instname:Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE) instacron:MACKENZIE |
instname_str |
Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE) |
instacron_str |
MACKENZIE |
institution |
MACKENZIE |
reponame_str |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie |
collection |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie |
repository.name.fl_str_mv |
|
repository.mail.fl_str_mv |
|
_version_ |
1757177224459452416 |