Uma análise à volatilidade na bolsa portuguesa
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Data de Publicação: | 2001 |
Outros Autores: | |
Tipo de documento: | Artigo |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10400.5/9940 |
Resumo: | A modelização da volatilidade no mercado bolsista português (índice BVL-30) utilizando os modelos econométricos para séries financeiras, genericamente os modelos da familia ARCH, mostra que é possível obter boas modelizações a partir de modelos relativamente parcimoniosos e da consideração de algumas variáveis explicativas. A qualidade das modelizações melhora sensivelmente, tanto em termos de ajustamento estatístico como em termos de conformidade aos padrões económicos mais comuns, quando a análise se restringe ao período posterior a 1996, o que sugere a ocorrência de alterações importantes no comportamento do mercado bolsista português a partir desse ano. |
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