Modelação do risco de taxa de juro nas empresas seguradoras

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Rebelo, Cláudio Torpes
Data de Publicação: 2009
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/1177
Resumo: Mestrado em Ciências Actuariais
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spelling Modelação do risco de taxa de juro nas empresas seguradorasRisco de taxa de juroimunizaçãoduraçãoconvexidadeSolvencia IIInterest rate riskimmunizationdurationconvexitySolvency IIMestrado em Ciências ActuariaisA volatilidade das taxas de juro tem consequências directas no valor presente dos fluxos monetários (cash flows) futuros. Deste modo, as companhias de seguros estão particularmente expostas ao risco de taxa de juro, vindo este explicitamente reconhecido no projecto de Solvência II. O objectivo do presente trabalho consiste assim em descrever o problema do risco de taxa de juro e apresentar algumas estratégias de protecção (imunização) face a este mesmo risco. Será dada mais ênfase ao risco de taxa de juro dos activos de rendimento fixo, embora se dedique um capítulo ao dos activos de rendimento incerto. Por fim analisa-se o exercício proposto no QIS4 (Quantative Impact Study) de modo a aferir se este é adequado para captar a exposição ao risco de uma carteira hipotética de acidentes de trabalho.Interest rate volatility has a direct impact on the value of future cash flows. As recognized by the Solvency II project, insurance companies are particularly exposed to what is known as interest rate risk. This dissertation aims to describe interest rate risk and some immunization theories focusing on fixed income securities. However, we dedicate one brief chapter to variable income securities as well. Finally, we will analyze the Quantative Impact Study 4 (QIS4) exercise concerning the capital charge for interest rate risk, in order to assess its suitability in measuring the risk exposure of a hypothetical workers compensations portfolio.Instituto Superior de Economia e GestãoSimões, Onofre AlvesRepositório da Universidade de LisboaRebelo, Cláudio Torpes2009-08-04T13:48:31Z2009-052009-05-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/1177porRebelo, Cláudio Torpes. 2009. "Modelação do risco de taxa de juro nas empresas seguradoras". Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:32:27Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/1177Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T16:49:22.360786Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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