Moderna Teoria de Portfólios : É possível captar, na prática, os benefícios decorrentes de sua utilização?

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Bruni, Adriano Leal
Data de Publicação: 1999
Outros Autores: Famá, Rubens
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFBA
Texto Completo: http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/25484
Resumo: Um dos principais marcos da história das Finanças consistiu no desenvolvimento da Moderna Teoria de Portfólios (MTP). De acordo com os conceitos da MTP, através da aplicação de técnicas de programação quadrática, seria possível maximizar retornos esperados e/ou minimizar riscos corridos. O objetivo deste trabalho consistiu em verificar se, de fato, a aplicação ex-ante das técnicas da MTP permitiria a obtenção de performances ex-post superiores. Para estudar os resultados da diversificação de investimentos e da aplicação da MTP foram coletadas e analisadas informações referentes aos retornos das vinte ações mais líquidas na Bovespa entre os meses de julho/93 a junho/98.
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Para estudar os resultados da diversificação de investimentos e da aplicação da MTP foram coletadas e analisadas informações referentes aos retornos das vinte ações mais líquidas na Bovespa entre os meses de julho/93 a junho/98.Submitted by Núcleo de Pós-Graduação Administração (npgadm@ufba.br) on 2018-02-20T20:47:27Z No. of bitstreams: 1 Moderna Teoria de Portfólios É possível captar, na prática, os benefícios decorrentes de sua utilização.pdf: 359805 bytes, checksum: 5102b80ce122d3727ea22f24110f40a4 (MD5)Approved for entry into archive by Maria Angela Dortas (dortas@ufba.br) on 2018-03-07T19:58:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Moderna Teoria de Portfólios É possível captar, na prática, os benefícios decorrentes de sua utilização.pdf: 359805 bytes, checksum: 5102b80ce122d3727ea22f24110f40a4 (MD5)Made available in DSpace on 2018-03-07T19:58:42Z (GMT). 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