Anomalias de calendário no mercado brasileiro: uma análise com empresas pertencentes ao IGC

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Carvalho, Luciano Ferreira
Data de Publicação: 2012
Outros Autores: Malaquias, Rodrigo Fernandes
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Contextus (Fortaleza. Online)
Texto Completo: http://periodicos.ufc.br/contextus/article/view/32147
Resumo: O objetivo principal deste trabalho foi analisar o efeito calendário no mercado de ações brasileiro. Para tanto, foramselecionas as companhias pertencentes ao Índice de Governança Corporativa (IGC), no período de janeiro/2003 adezembro/2007. Com dados de 41 empresas, selecionadas com base no indicador de liquidez, os principais resultadosmostraram-se alinhados com a teoria sobre o assunto, a Hipótese de Mercado Eficiente. Em outras palavras, não houveindícios de padrões temporais para a maior parte das observações analisadas, seja em relação ao efeito dia-da-semanaou ao efeito janeiro.
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